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以下关于独立衍生工具的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ．衍生工具包括远期合同、期货合同、互换和期权
Ⅱ．其价值随特定利率等类似变量的变动而变动
Ⅲ．不要求初始净投资
Ⅳ．在未来某一日期结算
A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ
B . Ⅰ.Ⅱ
C . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D . Ⅲ .Ⅳ
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下列关于期权种类的说法，正确的有（ ）。
A . 按权利的内容．期权可分为买方期权和卖方期权
B . 按交易的标的．期权可分为现实期权和虚拟期权
C . 按执行价格．期权可分为平价期权和价外期权
D . 按履约方式．期权可分为美式期权和欧式期权
E . 按交易对象．期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权
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以下关于各种存款执行利率说法正确的有（）。
A . 社会保险经办机构在农村信用社开立的社会保险基金收入户、支出户中的基本养老保险基金存款、基本医疗保险基金存款，应按照中国人民银行规定的优惠利率计息，即按3个月整存整取定期存款利率计息，遇利率调整分段计算
B . 工伤保险基金存款、失业保险基金存款和生育保险基金存款按照同期居民银行存款利率计息
C . 财政部门在农村信用社开立的社会保险基金财政专户中的社会保险基金存款，按照同期居民银行存款利率计息
D . 农村信用社为个人开立的用于缴纳和领取社会保险款项的个人银行结算账户，计息按个人存款计息的有关规定执行
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关于期权及期权费的说法，正确的有()。
A . 期权购买者要向期权出售者支付期权费
B . 期权费与合同期限负相关.
C . 行情看涨时看涨期权的价格下降
D . 期权购买者有权行使期权
E . 期权出售者有权不行使期权
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下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。
A . 由于期权是一种权利，因此通常只为套期保值者使用
B . 购买期权但未行权，最大损失就是支付的期权金，也没有从期权中获益
C . 期权作为对冲的工具可以起到相似保险的作用
D . 对于买方期权，期权持有人不负有必须买进的义务
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下列关于看涨期权和看跌期权的说法中，不正确的有（ ）。
A . 看涨期权也可以称为“卖权”
B . 看跌期权也可以称为“买权”
C . 期权的购买成本称为期权费
D . 期权未被执行，过期后的价值等于期权费
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以下关于商业性贷款利率定价的说法正确的有（）。
A . 商业性贷款利率定价采用基准利率加点模式
B . 利率定价应在总行规定的浮动范围内浮动
C . 利率定价应以总行确定的基准利率为基础，对信用风险进行合理补偿
D . 对综合贡献较大的客户给予适当优惠
E . 确定贷款目标利率时应充分考虑经营策略和市场竞争等因素
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下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。
A . 权利出售人必须拥有标的资产
B . 期权持有人享有权利，却不承担相应的义务
C . 期权属于衍生金融工具
D . 期权到期时，双方通常需要进行实物交割
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关于美式期权，下列说法正确的有（）
A . 期权买方拥有的是权力而非义务
B . 期权买方可以放弃行权
C . 期权买方可以选择在到期日前交割
D . 如果市场波动加剧，期权买方可能的损失将会加大
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关于期权及期权费的说法，正确的有()
A . 期权费与合同期限负相关
B . 期权购买者要向期权出售者支付期权费
C . 行情看涨时看涨期权的价格下降
D . 期权出售者有权不行使期权
E . 期权购买者有权行使期权
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关于期权交易，下列说法正确的有（）。
A . 期权交易的直接对象不是证券，而是买卖证券的权利
B . 购买期权者在规定期限内必须行使期权，否则要付违约金
C . 期权出售者在协议规定的有效期内，无论市场行情如何变化，都有按协议规定执行交易的义务
D . 双向期权是指投资者在同一时间既购买某种证券的看涨期权，又购买该证券的看跌期权
E . 看跌期权又称为买入期权，是期权购买者预期未来某证券价格下跌，而与他订立买入合约，并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量买进该证券的权利
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以下关于期权时间价值的说法不正确的有（ ）。
A . 协定价格与市场价格问的差距越大，时间价值越小
B . 权利期间越长，期权的时间价值越大；随着权利期间缩短，时间价值也逐渐减少；在期权的到期日，权利期间为零，时问价值也为零
C . 期权的时间价值可以直接计算
D . 金融期权时间价值是指期权内在价值超过该期权的买方购买期权而实际支付价格的那部分价值
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下列关于期权的说法中，不正确的有（）。
A . 权利出售人必须拥有标的资产
B . 期权持有人享有权利，却不承担相应的义务
C . 期权属于衍生金融工具
D . 期权到期时，双方通常需要进行实物交割
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下列关于期权的说法，正确的有（）。
A . 期权的买方为了得到一项权利.需要向卖方支付一笔期权费
B . 美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权
C . 欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权
D . 期权的卖方称为期权的多头
E . 对期权购买者来说.欧式期权比美式期权更有利
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下列关于各类期权的说法正确的有（ ）。
A . 卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的的权利
B . 买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利
C . 即期的执行价格优于现在的即期市场价格的是价内期权
D . 美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数量的某种交易的标的物
E . 欧式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数量的某种交易的标的物
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以下关于兴业银行贷款利率定价原则说法正确的有（）。
A . 以资金成本为基础
B . 以合理盈利为目标
C . 坚持风险与收益相统一
D . 实行区别定价
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根据现行利率管理规定，以下关于利率检查的说法正确的有（）。
A . 省级分行每年对所辖行利率执行情况进行一次检查
B . 省级分行每半年对所辖行利率执行情况进行一次检查
C . 市地分行每年对所辖行利率执行情况进行一次检查
D . 市地分行每半年对所辖行利率执行情况进行一次检查
E . 基层行每季度进行一次自查
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关于掉期和期权业务，以下说法正确的有（）。
A . 银行可以基于普通欧式期权基础，为客户办理买入期权业务，但不能办理卖出期权业务
B . 银行可以为客户的期权合约办理反向平仓、全额或差额结算，且结算的货币只能为人民币
C . 期权业务采用差额结算时，用于确定轧差金额使用的的参考价位应是境内真实、有效的市场汇率
D . 期权合约行权所产生的客户外汇收支，不得超出客户真实需求背景支持的实际规模
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下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。
A . 内涵价值大于零时，期权是实值期权
B . 内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
C . 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权
D . 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
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在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。
A．无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B．无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率
C．无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率
D．无风险利率是指按连续复利计算的利率
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以下关于复利期间和有效年利率说法中,不正确的有()。
A．1年内对金融资产计m次复利,t年后,得到的价值是:FV=C0÷[1+(r/m)]mt
B．有效年利率的计算公式为:EARm=[1+(r/m)]-1
C．有效年利率的计算公式为:EAR=[1+(r/m)]m-1
D．1年内对金融资产计m次复利,t年后,得到的价值是:FV=C0×[1+(r/m)]mt
E．随着复利次数的增加,同一个年名义利率算出的有效年利率也会不断增加,但增加的速度会越来越慢
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下列关于利率上下限期权的描述中，正确的有（）
A．如果市场参考利率低于利率下限，则卖方向买方支付两者利率差额
B．为保证履约，买卖双方均需要支付保证金
C．如果市场参考利率高于利率上限，则卖方向买方支付两者利率差额
D．无论市场参考利率高低，买方均不需承担任何支付义务
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以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。Ⅰ．如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权Ⅱ．卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ．如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ．如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、Ⅳ
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以下关于买进看涨期权盈亏状况的说法错误的有（）
A．最大亏损为权利金
B．盈亏平衡点为：标的物价格=执行价格+权利金
C．当标的物价格在执行价格和盈亏平衡点之间时，有盈利，盈利=标的物价格-（执行价格+权利金）
D．当标的物价格高于盈亏平衡点时，盈利=标的物价格-（执行价格+权利金）
