下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

相似题目

• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

  A . β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B . β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C . β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D . β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

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• 下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，不正确的是（　）。

  A . 投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数 B . β系数可能为负值 C . β系数是影响证券收益的因素之一 D . β系数反映的是证券的系统风险

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• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 下列关于资本资产定价模型的表述，正确的有（ ）。

  A .https://assets.asklib.com/psource/1463636793114081428.png B .https://assets.asklib.com/psource/1463636847268051844.png C .https://assets.asklib.com/psource/1463636859980018103.png D .https://assets.asklib.com/psource/1463637003510012272.png

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• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

  A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益率的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

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• 下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。

  A . 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B . 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 C . 市场上所有资产的β系数都应当是正数 D . 如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小

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• 利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列有关无风险利率的表述中不正确的有()。

  A . 选择长期政府债券的票面利率比较适宜 B . 选择国库券利率比较适宜 C . 必须选择实际的无风险利率 D . 政府债券的未来现金流，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率

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• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的有（ ）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 投资者承担个股的风险时.市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

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• 下列关于资本资产定价模型的表述，不正确的有()。

  A . 特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响 B . 某资产的风险附加率是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产系统风险系数的乘积 C . 资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf) D . 市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就小

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• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有()。

  A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

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• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，不正确的有（）

  A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，正确的有（）。

  A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率 B . 估计β系数时，如果公司风险特征发生了重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D . 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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• 假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是

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• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）

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• 下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有()。

  A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 D．证券市场线的斜率是无风险收益率 E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 【多选题】下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）

  A．β系数可以为负数 B．β系数是影响证券收益的唯一因素 C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D．β系数反映的是证券的系统风险

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• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险

  A．Ⅰ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 采用资本资产定价模型估计普通股资本成本，下列关于无风险利率的估计的表述中正确的有（）

  A．应该选择政府债券的票面利率而非到期收益率作为无风险利率 B．应该选择长期政府债券的利率而非短期政府债券的利率作为无风险利率 C．预测周期比较长，通货膨胀的累积影响巨大，应该使用实际无风险利率计算股权资本成本 D．存在恶性的通货膨胀时，应该使用名义无风险利率计算股权资本成本

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• 下列关于资本资产定价模型的表述中，错误的有（）

  A．该模型中的资本资产主要指的是债券资产 B．该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 C．市场风险溢酬附加在无风险收益率之上 D．某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的 E．某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场组合收益率的乘积

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