将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描 述正确的有（）。
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
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特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
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将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
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在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）
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一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（）
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夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
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建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（ ）
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使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
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使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
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詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）
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建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（）
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
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特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）
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特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）
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假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（）
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若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷诺指数为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。
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假设基金A季度平均收益率为2．50％，系统风险为1．20，市场组合的季平均收益率为2．20％，季平均无风险收益率为0．65％，则基金A的特雷诺指数等于()
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使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。
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衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
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关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
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