债券的久期越长市场风险越小。

相似题目

• 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

  A . 买入国债期货 B . 买入久期为8的债券 C . 买入CTD券 D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

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• 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。

  A . 减少1%；增加1% B . 增加1%；减少1% C . 减少5%；增加5% D . 增加5%；减少5%

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• 债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越（），所承担的利率风险越（）。

  A . A、小，低 B . B、小，高 C . C、大，低 D . D、大，高

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• 与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）

  A . 将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例 B . 将各种债券的久期进行算术平均得到 C . 取各种债券久期中最小的久期作为组合久期 D . 取各种债券久期中最大的久期作为组合久期

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• 如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。

  A . 减少6％ B . 增加6％ C . 减少5％ D . 增加5％

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• 银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 债券基金的久期越长，净值的波动幅度（ ），所承担的利率风险就（ ）。

  A . 越小，越低 B . 越小，越高 C . 越大，越低 D . 越大，越高

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• 某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年期市场得率为15%，则该债劵的久期为（）。

  A . 1 B . 2 C . 0.15 D . 1.1

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• 若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。

  A . 6.25 B . 6.75 C . 7.25 D . 7.75

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• 债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。

  A . 上升8％ B . 下降8％ C . 上升4％ D . 下降4％

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• 债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）

  A．同时减少，且债券基金A的减幅大于债券基金B B．同时减少，且债券基金A的减幅小于债券基金B C．同时增加，且债券基金A的增幅大于债券基金B D．同时增加，且债券基金A的增幅小于债券基金B

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• 如果某债券基金的久期是5年，那么，（)。A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B．当

  如果某债券基金的久期是5年，那么，()。 A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5% B．当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约增加5% C．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加2.5% D．当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约增加2.5%

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• 如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会()。

  A．减少6% B．增加6% C．减少5% D．增加5%

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• 不考虑其他因素的情况下，商业银行资产的久期越长，利率风险越大。（)

  是 否

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• 某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年市场利率为15%，则该债券的久期为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/ffebb66ddfe8c9647557270d8211dc94.gif' />

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• 债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。

  A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均 B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期 C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期 D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

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• 久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择

  A．大于 B．小于 C．等于 D．没关系

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• 债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越小，所承担的利率风险越低。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 一般情况下，债券久期越大，利率风险越小（）

  是 否

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• a.如果年利率上升至12%，运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变？b.如果票面利率是12%而不是8%，且半年的利率还是5%，使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。

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• 债券的久期为7年，若市场利率为3.65%，则其修正久期为（）

  A．7.27 B．6.75 C．6.57 D．7.72

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• 若付息债券的久期为3，市场利率上升0.25％，考虑凸度因素，则债券价格的（）

  A．跌幅低于0.75% B．涨幅低于0.75% C．涨幅超过0.75% D．跌幅超过0.75%

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