设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若F

相似题目

• 某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  A . -30美元/吨 B . -20美元/吨 C . 10美元/吨 D . -40美元/吨

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• 一张9月份到期的执行价格为385美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，其内涵价值为（）美分／蒲式耳。

  A . 25 B . 0 C . -5 D . 5

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• 对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时（　　）。

  A . 该期权处于虚值状态 B . 该期权当前期权价值为零 C . 该期权处于实值状态 D . 该期权当前价值可以大于零

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• 某投资者在10月份以80点的权利金（每点10美元，合500美元）买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（）美元。（忽略佣金成本）

  A . 80 B . 300 C . 500 D . 800

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• 某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该交易者正确的选择是（）。

  A . 执行期权盈利100美元/吨 B . 不应该执行期权 C . 执行期权，亏损100美元/吨 D . 以上说法都不正确

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• CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。当标的玉米期货合约的价格为478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳时，以上看涨期权和看跌期权的时间价值分别为（）美分／蒲式耳。

  A . 22.375，28.5 B . 28.5，22.375 C . 0，22.375 D . 22.375，14.375

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• 某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道?琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（　　）美元(忽略佣金成本)。

  A . 200 B . 150 C . 250 D . 1500

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• 小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1600元/吨的看涨期权为实值期权。

  A . 正确 B . 错误

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• 某玉米看涨期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳，而此时玉米期货合约价格为3.30美分／蒲式耳，则该看涨期权的内涵价值（）。

  A . 为负值 B . 为正值 C . 等于零 D . 可能为正值，也可能为负值

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• 某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该期权是（）。

  A . 平值期权 B . 虚值期权 C . 看跌期权 D . 实值期权

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• 实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格。

  A、大于 B、大于等于 C、等于 D、小于

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• 标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

  A . 0.46 B . 4.31 C . 8.38 D . 5.30

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• 对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。

  A . 该期权处于虚值状态 B . 该期权当前价值为零 C . 该期权处于实值状态 D . 该期权价值为零

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• 一张2月份到期的执行价格为680美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，如果该月份标的资产价格为650美分／蒲式耳，权利金为20美分／蒲式耳，其内涵价值为（）美分／蒲式耳

  A．20 B．-20 C．0 D．-30

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• 某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)（）。

  A．10美元 B． 一20美元 C． 30美元 D． 40美元

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• 一份90天的欧式看涨期权，其标的资产为某一股票，现价为27元，该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2，连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表（N（d）），该看涨期权的价格为（）元。Black-Scholes公式为：c=SN（d1）-Xe-r（T-t）N（d2）其中，

  A．0.19 B．0.32 C．0.40 D．0.46

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• 实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)

  实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()

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• 某投资者在10月份以80点的权利金（每点10美元，合500美元）买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（）美元。（忽略佣金成本）

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2700001-2703000/e178d100510139c0f06ef3fc269ad2af.gif' />

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• 某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（）美元（忽略佣金成本）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2700001-2703000/0995eed376d5f213e6f5073338773e23.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权

  A．实值 B．虚值 C．美式 D．欧式

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• 标的资产为不支付红利的股票，当前价格S0为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。

  A.0.46 B.4.31 C.8.38 D.5.30

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• 5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（）元/吨

  A．-50 B．-5 C．-55 D．0

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• 设期权执行价格为Ki，对应的看涨期权的权利金为Ci。若下面各组看涨期权组合每组的标的资产相同，则不存在期权凸性套利机会的有（)。

  AK1=10500，C1=1500;K2=11000，C2=1100;K3=11500，C3=600 BK1=3050，C1=150;K2=3100，C2=90;K3=3150，C3=40 CK1=6000，C1=300;K2=6100，C2=190;K3=6200，C3=100 DK1=50000，C1=5100;K2=51000，C2=4000;K3=52000，C3=3000

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