下列关于久期分析的说法，不正确的是()。

相似题目

• 关于久期的性质，下列说法正确的有（）。

  A . A．久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短 B . B．债券的到期期限越长，久期也越长 C . C．久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小 D . D．多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均

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• 关于meta分析，下列说法不正确的是（）。

  A . meta分析是一种观察性研究 B . meta分析能排除原始研究中的偏倚 C . meta分析的目的是比较和综合多个同类研究的结果 D . 针对随机对照试验所做的meta分析结论更为可靠 E . meta分析结果的真实性与各个独立研究的质量无关

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• 下列关于债券久期的说法，正确的是（）。

  A . 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 B . 零息债券的久期等于它的持有时间 C . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低 D . 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

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• 下列关于久期分析的说法，错误的是()。

  A . 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C . 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D . 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

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• 下列关于久期的说法，正确的是（）。

  A . 零息债券的久期等于它的持有时间 B . 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C . 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 D . 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加 E . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

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• 下列关于久期的说法，正确的有（　　）。

  A . 久期也称持续期 B . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为△P=-P×D×△Y/Y D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 关于久期，下列说法正确的有（）。

  A . 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y） D . 久期又称持续期 E . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

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• 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

  A . A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B . B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C . C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D . D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

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• 关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。

  A . 因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌 B . 可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负 C . 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估 D . 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估

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• 下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

  A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D . 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E . 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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• 下列关于久期分析的说法.错误的是()

  A . 久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法 B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C . 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D . 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

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• 关于久期分析，下列说法正确的有（）。

  A . 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 B . 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C . 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险） D . 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法 E . 对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

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• 下列关于久期的说法正确的有（　　）。

  A . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B . 久期也称为持续期 C . 根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 下列关于久期的说法，正确的有（）。

  A . 久期也称持续期 B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E . 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

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• 关于久期分析，下列说法正确的是（）。

  A . 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B . 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C . 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D . 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

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• 下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。

  A . 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 B . 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C . 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年 D . 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高 E . 无期限债券的久期为（1+y）/y

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• 下列关于久期的说法正确的是（）。

  A．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B．久期也称为持续期 C．根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 下列关于久期的说法。正确的有（）。

  A．久期也称持续期 B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y） D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 下列关于久期的说法，正确的有()。

  A．久期也称持续期 B．久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 下列关于债券久期的说法，正确的是（)

  A．A.零息债券的久期等于它的持有时间 B．B.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低 C．C.当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 D．D.当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

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• 下列关于久期的说法，正确的有（）

  A．久期也称持续期 B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为.DP÷Dy=DXP÷（1÷Y） D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

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• 下列关于久期分析的说法，错误的是（）

  A．贷款审批 B．贷款审查 C．贷款准入 D．贷款面谈

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• 下列关于债券久期的说法正确的是()。

  A．债券的久期与票面利率呈负相关关系 B．债券的久期与到期时间呈负相关关系 C．债券的付息频率与久期呈负相关关系 D．债券的到期收益率与久期呈负相关关系

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