如果证券收益率表示为： R=E（R)+βGNP（FGNP)+β1（F1)+ε那么FGNP是______。

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• 如果某一回归方程的相关系数r小于临界值r（β，n-2），下列说法（）成立。

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• 如果把投资函数视作一个简单的线性函数I=α-βr，那么α表示的是什么？（）

  A . 银行利率 B . 贷款利息 C . GDP D . 自发性投资

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• 绘图题：画出用一只功率表测量直流功率的接线图（负载为R，直流电源用E、r串联表示）。

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• 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（）

  A . 正确 B . 错误

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  A . 正确 B . 错误

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• E－R方法中用属性描述事物的特征，属性在E－R图中表示为（ ）

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• 资本资产定价模型（CAPM)得到的定价公式E（r)=rf+β[E（rM)-rf]中,[E（rM)-rf]表示的是（)A．市场风险B．

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• 试分析图4.4.3中各复合管的接法是否正确。如果认为不正确，请扼要说明原因;如果接法正确，说明所组成的复合管的类型(NPN或PNP)，指出相应的电极，并列出复合管的β和r_e的表达式。

  <img src='https://img2.51aidian.com/ask/2020-09-10/96862256739564.png' />

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• 将E－R图转换为关系模式时，实体和联系都可以表示为

  A．属性 B．键 C．关系 D．域

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• 证明:f（x)在E上为可测函数的充要条件是对任一有理数r,E[f>r]可测.如果集E[f=r]可测,问f（x)是否可测？

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  一家厂商的短期收益为R=10e-e²。其中e为一个典型工人(所有工人都假设为是完全一样的)的努力水平。工人选择他减去努力以后的净工资ω-e(努力的单位成本假设为1)最大化的努力水平。根据下列每种工资安排，确定努力水平和利润水平(收入减去支付的工资)。解释为什么这些不同的委托-代理关系产生不同的结果。

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• 关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方

  A．I、II B．I、II、IV C．I、II、III D．II、III、IV

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• 假设电子是一个半径为R,电荷为e且均匀分布在其外表面上的球体。如果静电能等于电子的静止能量m.c2 ,那么以电子的e和me表示的电子半径R的表达式是什么？ R在数值上等于多少？ (此R是所谓电子的“经典半径”。现代高能实验确定，电子的电量集中分布在不超过10^-18m的线度范围内。)

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• 资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为()

  A.Var(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2 B.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2 C.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2 D.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2

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• 18、有4项投资，投资1的预期收益E（r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r)为0.24，标准差为0.21. U=E（r)-（A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。

  A．投资者的收益要求 B．投资者的风险厌恶程度 C．资产组合的确定等价率 D．资产组合要求的最小效用

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• 设A为r×r矩阵， B为r×n矩阵， 且R（B) =r.证明：（1)如果AB=0，则A=0：（2)如果AB=B，则A=E.

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• 假定证券A的收益率（r）的概率分布如下：收益率r（%） -2 -1 1 3 概率p 0.2 0.3 0.1 0.4 则，该证券的期望收益率为（）

  A．0.6% B．0.4% C．0.2% D．0.1%

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• 假定两个资产组合A、B都已充分多样化，E（r<sub>A）=12%，E（r<sub>B）=9%，如果影响经济的要素只有一个，并且β<sub>A=1.2，β<sub>B=0.8，可以确定无风险利率是（）

  A．1% B．2% C．3% D．4% E．5%

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