在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（）。
相似题目
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经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。
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（）=（收益-预期损失）/非预期损失
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投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
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商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失，通常用资本金来应对预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则一般需要通过保险手段来转移。
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预期损失一般用（）予以抵补。
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银行一般通过()来覆盖非预期损失。
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损失是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少，损失通过（）产生。
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经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。
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对于银行非预期损失，一般通过分配账面资本来抵御。
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一般来说，银行可控制和影响的风险对银行可能造成的损失按发生概率的相对大小可分为预期损失和非预期损失。
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在收益法下，未来预期收益、折现率和折现值之间的关系是（）。
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以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
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（ ）是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的，银行需要保有的最低资本，它用来衡量和应付银行的非预期损失。
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（）指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率。
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本质上，商业银行可控风险的非预期损失衡量的是资产价值潜在损失围绕预期损失的变动程度。对实施扩张型的发展战略的银行比保守型银行需要更多的资本抵御扩张过程中可能产生的风险。
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在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RiskADjustEDREturnOnCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失），整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当（）商业银行的资本成本。
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有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（)。A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失
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经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失. （）此题为判断题(对，错)。
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我行一般公司非零售客户准入标准为预期损失率不超过（）
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制定损失控制措施必须以（）为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。
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经济资本是银行应该保有的最低资本量，用以衡量和防御银行损失超出预期的部分。以下对于基于信用风险的经济资本计量的说法，错误的有（）
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风险管理人员根据（)自身特点，可用不同的方法来衡量损失幅度，最基本的是估测单一风险单位在每一事件发生下的最大可能损失和最大预期损失。
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以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之（）
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一般用于抵御银行的操作风险非预期损失的是（）