某投资者以4.5美分的权利金卖出-份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权,该期权的盈亏平衡点为()。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。关于该套利的说法,正确的是()。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法,正确的是()。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨,标的物的价格为986美分/蒲式耳,则该套利的最大风险为()美分/蒲式耳。
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3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。如果到期时期货合约价格上涨至500美分/蒲式耳,此时投资者最可能的盈亏情况为()。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于()策略。
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3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。若到期时期货合约价格为400美分/蒲式耳,则到期时该投资者盈亏情况为()。(不计手续费,1张=5000蒲式耳)
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。
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若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权;同时,又以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看跌期权,则该投资者的最大收益是()点。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。当标的物的市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利达到损益平衡。
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某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分/蒲式耳。
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某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是()美分/蒲式耳。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为()。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。若标的物的价格下跌至950美分/蒲式耳,该套利的最大收益为()美分/蒲式耳。
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3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。如果要达到盈亏平衡,则到期时期货合约价格为()美分/蒲式耳。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到930美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
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某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
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某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
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某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是()美分/蒲式耳。
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某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为l5美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为ll美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。
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某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
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某投资者卖出执行价格为280美分/蒲式耳的9月小麦看跌期权,权利金为11美分/蒲式耳,买入执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看跌期权,权利金为15美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。
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某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11000点的恒指
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某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为26的看涨期权,收入权利金25美分,买入两个敲定价格为270美分的看涨期权,付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权,权利金为17美分,则该组合的最大盈利和亏损各为()美分。