商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于()实证数据,且数据观察期至少覆盖()完整的经济周期。
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VaR用于风险管理时,没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。()
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在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
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信贷风险分散策略是指通过多样化的贷款组合来分散和降低风险的方法。商业银行可以通过将贷款在客户、()和区域上相对分散的方法,对信贷风险进行多维度的管理,从面达到分散风险的目的。
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商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是()风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解银行的总体市场风险水平。
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在风险分散过程中,随着资产组合中各种资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
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商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总,特别是(),以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
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商业银行基于风险的考量,在进行贷款定价时应包含下列哪些项目()
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在计算银行风险加总的过程中,只需要把单笔交易的风险计量准确,再直接加总,就可以获得合理的风险加总结果。()
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《贷款风险分类指引》规定,商业银行对贷款进行分类,应主要考虑()因素。(《贷款风险分类指引》第6条)
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商业银行应当尽量对所计量的()中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。(《商业银行市场风险管理指引》第16条)
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商业银行应在充分分析宏观经济与金融市场的基础上,确定理财资金的( ),合理进行资产配置,分散投资风险。
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在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。()
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农行某分支机构的信用风险、操作风险和市场风险的经济资本占用分别为20万元、5万元和0。请问考虑风险的分散效应后,该机构总经济资本占用为().
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鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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传统的风险限额管理主要是头寸规模控制,这种管理的主要缺陷是( )。 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没有包含杠杆效应 Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制
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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时,商业银行应采取()等措施分散风险。
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商业银行应当尽量对所计量的()中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解银行的总体市场风险水平。
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若客户发生可能影响其自身风险承受能力的情形,再次购买理财产品时商业银行应主动要求客户进行风险承受能力评估。( )
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商业银行进行压力测试时应考虑的主要风险因素包括()和信用利差的恶化风险。
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银行应对单个借款人和交易对象,以及各组关联交易对象群体在银行账户、交易账户和表内外业务中的各类风险,按可比、有意义的方式进行加总,确定分类授信限额。()
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鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是()。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人,有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人,有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务,贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相
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若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖()完整的经济周期
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