“反向的”收益率曲线意味着()。 1.预期市场收益率会上升; 2.短期债券收益率比长期债券收益率高; 3.预期市场收益率会下降; 4.长期债券收益率比短期债券收益率高。
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完全预期理论认为,下降的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来()。
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预期理论认为上升的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来()。
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收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系,它是市场对当前经济状况的判断,以及对未来经济走势预期的结果。()
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完全预期理论认为,水平的收益率曲线意味着短期利率会在未来()。
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期限结构预期说认为利率的期限结构是由人们对未来市场利率变动的预期决定的,并且由于这种预期导致正收益率曲线出现的情形应该等于由预期导致的反收益率曲线的情形。
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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的口值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。
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某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()
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假设当前市场收益率曲线向上倾斜,如果预期收益率曲线变陡,则理性投资者首选的策略是()。
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上升的收益率曲线意味着市场与其短期利率水平会在未来()。
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完全预期理论认为,下降的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来( )。
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根据利率期限结构的完全预期理论,上升的收益率曲线意味着预期未来的短期利率会上升。
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在利率期限结构理论中,一般认为影响期限结构曲线的因素有()。 Ⅰ债券预期收益中可能存在的风险溢价 Ⅱ债券预期收益中可能存在的流动性溢价 Ⅲ对未来利率变动方向的预期 Ⅳ市场效率低下或者资金在长、短期市场之间相互流动可能存在的障碍 Ⅴ债券预期收益中可能存在的系统风险
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分割市场理论认为收益率曲线的形状取决于投资者对未来短期利率变动的预期。
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根据利率期限结构的完全预期理论,水平的收益率曲线意味着预期未来的短期利率将( )。
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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。
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某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()
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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()
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假设当前市场收益率曲线向上倾斜,如果预期收益率曲线变陡,则理性投资者首选()。A.买入期限较长的
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假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%,在此情况下,一个β系数为1.4的股票,预期收益率为12%。后因经济整体向好,投资者提高市场预期收益率到15%,假设无风险收益率不变。该股票的预期收益率为( )。
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假定预期理论是正确的期限结构理论,根据下列未来5年的1年期利率,计算1~5年期限结构中的利率,并绘制得出的收益率曲线:
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在完全预期理论中,上升的收益率曲线意味着市场与其短期利率水平会在未来()
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完全预期理论认为上升的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来()。
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当前一年期零息债券的到期收益率为7%,二年期零息债券到期收益率为8%,财政部计划发行两年期债券,息票率为9%,每年付息,债券面值为100美元。(1)该债券售价为多少。(2)到期收益率为多少。(3)如果收益率曲线的预期理论是正确的,则市场预期明年该债券售价为多少。