不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？

相似题目

• 根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。()对错

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

  A . 无风险利率 B . 现行股票价格 C . 执行价格 D . 预期红利

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• 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）

  A . 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B . 任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C . 看涨期权可以在到期日之前执行 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率 D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

  A . 标的股票不发放股利 B . 交易成本为零 C . 期权为欧式看涨期权 D . 标的股价接近正态分布

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• 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

  A . 期权的到期时间 B . 标的资产的价格波动率 C . 标的资产的到期价格 D . 无风险利率

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• 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。

  A . 正确 B . 错误

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• 利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（）

  A . 标的股票的当前价格 B . 期权的执行价格 C . 标准正态分布中离差小于d的概率 D . 期权到期日前的时间

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• 计算分析题：ABC公司股票的当前市价为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25，连续复利的年度无风险利率为6%。要求：根据以上资料，应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。

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• 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

  A . A、股票回报率的方差 B . B、期权的执行价格 C . C、标准正态分布中离差小于d的概率 D . D、期权到期日前的时间

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

  A . 无风险利率r为常数 B . 存在无风险套利机会 C . 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化 D . 标的资产价格波动率为常数 E . 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

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• 利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（　）。

  A . 股票回报率的方差 B . 期权的执行价格 C . 无风险报酬率 D . 期权到期日前的时间

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• 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （　）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用该模型进行估价

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• 布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。

  A . 即期价格 B . 行权价格 C . 合同期限 D . 无风险利率

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• 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN（d1)-Xe-r（T-1)N （d2)，公式中的符号X

  采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-1)N (d2)，公式中的符号X代表()。 A．期权的执行价格 B．标的股票的市场价格 C．标的股票价格的波动率 D．权证的价格

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• 在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。

  A．无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计 B．无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率 C．无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率 D．无风险利率是指按连续复利计算的利率

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• 以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）

  A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关 C．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

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• 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利

  A．I、II、III、IV、V B．I、II、III、IV C．II、III、IV、V D．I、III、IV、V

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• 在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型

  A．马克·鲁宾斯坦因 B．罗伯特·莫顿 C．罗斯 D．约翰·考克斯

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• 利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）

  A．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C．模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率 D．股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定

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• 根据布莱克一斯科尔斯公式，当股票价格趋于无限大时看涨期权对冲比率的值为多少？

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