上海证券交易所推出的上证50ETF期权，上市首日，每个到期月份分别推出（）个不同执行价格的看涨和看跌期权。

相似题目

• 某交易者在3月4日以0.0320元的价格卖出一张执行价格为2.1000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.0000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票市场会小幅上涨 B . 交易者认为股票市场会大幅上涨 C . 交易者认为股票市场会窄幅整理 D . 交易者认为股票市场会大幅波动

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• 上证50ETF期权合约的收盘竞价时间为（）。

  A . 上午09：15～09：30 B . 上午09：15～09：25 C . 下午13：30～15：00 D . 下午14：57～15：00

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• 某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）（不考虑交易费用和保证金要求）。

  A . 该策略的最大盈利为542元 B . 该策略损益平衡点为2.0458元 C . 期权到期时，该策略盈利542元 D . 期权到期时，该策略亏损542元

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• 某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . A.交易者认为股票市场会小幅上涨 B . B.交易者认为股票市场会大幅上涨 C . C.交易者认为股票市场会小幅下跌 D . D.交易者认为股票市场会大幅下跌

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• ETF实施价格涨跌幅限制，涨跌幅设置为（ ），从上市首日开始实行。

  A . 0.05 B . 0.15 C . 0.1 D . 0.08

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• ETF交易规则中规定，实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为（），自上市首日起实行。

  A . A．5% B . B．10% C . C．15% D . D．20%

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• 某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票后市会大幅波动 B . 交易者认为股票后市会小幅震荡 C . 期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大 D . 期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大

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• 上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票市场会小幅上涨 B . 交易者认为股票市场会大幅上涨 C . 交易者认为股票市场会窄幅整理 D . 交易者认为股票市场会大幅波动

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• 上证50ETF期权合约的交割方式为（）交割。

  A . 实物 B . 现金 C . 期权 D . 远期

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• 上证50ETF期权正式上市交易的时间为（）。

  A . 2010年4月16日 B . 2012年3月24日 C . 2015年1月9日 D . 2015年2月9日

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• 2006年2月21日，易方达上证50ETF正式发行，这是上海证券交易所推出的第一只ETF。()

  A . 正确 B . 错误

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• 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）

  A . 该策略建仓时不需要初始资金（不考虑交易成本和保证金要求） B . 该策略的损益平衡点为2.0430元 C . 期权到期时，交易者盈利430元 D . 该策略的最大盈利为430元

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• 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . A.股票后市上涨对交易者有利 B . B.股票后市下跌对交易者有利 C . C.股票后市窄幅整理对交易者有利 D . D.股票后市大幅波动对交易者有利

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• 上证50ETF期权合约的交收日为（）。

  A . 行权日 B . 行权日次一交易日 C . 行权日后第二个交易日 D . 行权日后第三个交易日

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• 3月4日，上证50ETF基金的价格为2.063元，交易者分析该标的1603期权合约到期前，该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理，适宜的操作策略是（）。

  A . 多头蝶式价差期权 B . 空头蝶式价差期权 C . 日历价差期权 D . 逆日历价差期权

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• 上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF，合约的标的是（）。

  A . 上证50股票价格指数 B . 上证50交易型开放式指数证券投资基金 C . 深证50股票价格指数 D . 沪深300股票价格指数

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• 上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元，某投资者买入一份看跌期权，每份乘数为10000，如果到期时市场价格为2.1元，（1）到期时看跌期权多头投资者是否执行期权，为什么？（2）按照上题所判断的行权与否，计算这份期权合约多头的盈亏？

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• 进行上证50ETF申购、赎回操作的投资者需具有上海证券交易所（）。

  A.A股账户 B.B股账户 C.基金账户 D.专门账户

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• ETF基金上市首日的开盘参考价是（)。

  A．A.当日基金份额价值 B．B.前一工作日基金份额价值 C．C.当日基金份额净值 D．D.前一工作日基金份额净值

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• 我国上市交易的上证50ETF期权有（)类型。

  A.认值 B.认购 C.认价 D.认沽 此题为多项选择题。

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• 5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（）元

  A．333 B．343 C．353 D．363

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• 关于ETF基金上市交易价格的涨跌幅，自上市首日起实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为5%。（)

  对 错

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