ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（)。A．流动资产/总资产B．流动资产/流动负债C．（流动

相似题目

• 投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的（）。

  A . 预期报酬率 B . 各种可能的报酬率的概率分布 C . 预期报酬率的标准差 D . 预期报酬率的方差

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• 根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》，下列指标中，属于衡量流动性风险的指标是（）。

  A . 核心负债比率 B . 单一集团客户授信集中度 C . 流动性缺口比率 D . 累计外汇敞口头寸比率 E . 流动性比例

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• 信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

  A . 死亡率模型 B . 1ogit模型 C . 线性概率模型 D . 线性辨别模型

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• 流动性风险是衡量商业银行活动性状况及其波动性，其指标主要有（）。

  A . 流动性比例 B . 累计外汇敞口头寸比例 C . 核心负债依存度 D . 流动性缺口率

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• 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。

  A . 存货周转率 B . 资产回报率 C . 权益收益率 D . 资产负债率

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• 在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。

  A . A.贝塔系数 B . B.阿尔法系数 C . C.资产收益率 D . D.到期收益率

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• 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

  A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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• 衡量商业银行流动性风险的主要指标是（）。

  A . 流动性覆盖率 B . 资产负债率 C . 流动性比例 D . 存贷比

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• 詹森指数是在（ ）模型基础上发出的一个风险调整绩效衡量指标。

  A . CAPM B . DHS C . APT D . BSV

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• 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 《商业银行风险监管核心指标》中，用于衡量信用风险的指标有（）。

  A . 不良资产率 B . 不良贷款率 C . 单一集团客户授信集中度 D . 单一客户贷款集中度 E . 全部关联度

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• 在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）

  A . 经营业绩指标 B . 偿债保障程度指标 C . 财务杠杆指标 D . 流动性指标

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• 个人客户信用风险评估衡量中，最古老的信用风险分析方法是（）。

  A . 模型分析法 B . 专家判断法 C . 信用评分法 D . 风险来源分析法

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• 投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的()。 ；

  A．预期报酬率 B．各种可能的报酬率概率分布的离散程度 C．预期报酬率的方差 D．预期报酬率的标准差

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• 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。

  A. 正相关 B. 负相关 C. 无法判断 D. 没有关系

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• （）是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本指标，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2421001-2424000/3943d88cc8454b6717506d887bac1346.gif' />

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• 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A1tman的z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业流动性比率的指标是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2679001-2682000/09d983fd5824c9c08c2d732b3382771c.gif' />

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• Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（)。A．流动资产/流动负债B．流动资产/总资产C．（流

  Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。 A．流动资产/流动负债 B．流动资产/总资产 C．(流动资产—流动负债)/总资产 D．流动负债/总资产

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• 根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）

  A．不相关 B．正相关 C．负相关 D．非线性相关

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• 马科维茨理论中用来衡量收益率围绕其预期值偏离程度的指标是（）

  A．收益率低于其预期值的频率 B．收益率的高低 C．收益率的方差 D．收益率低于其预期值的幅度

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