【单选题】证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,而且与各个证券收益间的()有关。
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无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。( )
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证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。()
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证券组合和单个证券一样,其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。()
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下列有关证券组合风险的表述正确的是()。
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证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()
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一般情况下,单个证券的风险比证券组合的风险小。
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单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在()。
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只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
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下列有关β系数的描述,正确的有()。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小,表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
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下列有关证券组合风险的表述,正确的有( )。
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关于以下两种说法: ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值; ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是()
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无论是单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在()关系。
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下列有关证券组合风险的表述正确的有()。
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只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。( )
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银行进行证券投资时,只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。
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无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。()
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证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均。( )
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证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均。()(1.0分)
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证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,而且与各个证券收益间的()关系
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投资组合是否存在风险,更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差,而不是取决于投资组合中单个证券的风险(标准差)。
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无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。()
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无论单个证券还是证券组合,均可将其β数作为风险的合理测定,其实际收益与由系数测定的系统风险之间存性关系。()
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【单选题】可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
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在证券资产组合中,单项资产β系数不尽相同,通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例,可能改变该组合的风险大小()