与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

相似题目

• 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

  A . 不如市场绩效好 B . 与市场绩效一样 C . 好于市场绩效 D . 无法评价

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• 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

  A . 0.06 B . 0.08 C . 0.10 D . 0.12

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• 将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（　）。

  A . 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 B . 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方 C . 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 D . 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方

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• 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。

  A . 正确 B . 错误

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• 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。

  A . 0.06 B . 0.08 C . 0.10 D . 0.12

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• 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。

  A . 不如市场绩效好 B . 与市场绩效一样 C . 好于市场绩效 D . 无法评价

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• 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

  A . A.0.07 B . B.0.13 C . C.0.21 D . D.0.38

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• 与市场组合相比，夏普指数高表明（）。

  A . 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好 B . 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好 C . 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 D . 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

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• 与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

  A . A．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 B . B．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好 C . C．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差 D . D．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

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• 资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

  A . 不如市场绩效好 B . 与市场绩效一样 C . 好于市场绩效 D . 无法评价

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• 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（ ）。

  A . 0.07 B . 0.13 C . 0.21 D . 0.38

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• 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

  A . -0.022 B . 0 C . 0.022 D . 0.03

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• 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

  A . -0.02 B . 0 C . 0.02 D . 0.03

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• 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

  A．-0.22 B．0 C．0.22 D．0.3

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• 詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （）

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• 某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0．12，该证券组合的β值为l．2，那么，该证券组合的詹森指数为（）。

  A. －0．022 B. 0 C. 0．022 D. 0．3

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• 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）

  A．0.06 B．0.08 C．0.10 D．0.12

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• 夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）

  是 否

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• 夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()

  A．正确 B．错误

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• 依据夏普指数,组合位于资本市场线上方表明该管理者比市场经营得好;组合位于资本市场线下方则表明管理者比市场经营得差。()

  A．正确 B．错误

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