基准组合是（)的组合。A.可投资B.未经管理C．与基金具有相同风格D.经管理

相似题目

• 基金管理公司管理的投资组合与子公司管理的投资组合之间，可自由进行交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于以债券指数作为评估基准的资产管理人来说，预期利率上升时，将增加投资组合的持续期。

  A . 正确 B . 错误

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• 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。

  A . 詹森指数法 B . 特雷诺指数法 C . 信息比率法 D . 夏普指数法

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• 指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。

  A . 正确 B . 错误

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• 股票投资风格管理是基金经理人以股票的（）为基准确定基金投资类型的一种组合管理模式。

  A . A．价格模式 B . B．行为模式 C . C．行业模式 D . D．区域模式

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• 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准来测度任何组合绩效的方法是（ ）。

  A . 夏普指数法 B . 詹森指数法 C . 特雷诺指数法 D . 信息比率法

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• 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型

  一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型 D.市盈率定价模型

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• 债券指数化投资的动机包括（)。A.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好B.与积极型的债券

  债券指数化投资的动机包括()。 A.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好 B.与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低 C.有助于基金发起人增强对基金经理的控制力 D.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩比较好

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• 马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（)。A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大B.

  马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。 A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大 B.解的不稳定性 C.数据误差带来解的不可靠性 D.重新分配的成本高

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• 投资组合的有效集（)。A.是给定风险水平时的最高收益率组合

  B.是给定收益率时的最低风险水平组合 C.是最低的风险水平组合 D.A和B都对 E.A和C都对

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• 某建筑公司有三个独立的方案A、B、C，期初投资及年净收益见表6-8，其基准收益率为12%，现公司可用于投资的金额为300万元，则应选择的方案组合是( )。

  <table><tbody><tr><td>表6-8组合方案投资、年净收益及净现值(单位：万元) </td></tr><tr><td>方案</td><td>投资</td><td>年净收益</td><td>寿命/年</td><td>净现值</td></tr><tr><td>A</td><td>-100</td><td>25</td><td>8</td><td>24.19</td></tr><tr><td>B</td><td>-200</td><td>46</td><td>8</td><td>28.51</td></tr><tr><td>C</td><td>-150</td><td>38</td><td>8</td><td>38.77</td></tr></tbody></table> A．方案AB B．方案ABC C．方案AC D．方案C

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• 植物组织是指形态、（)相似，担负着一定生理功能的细胞组合。A.功能B.来源C.结构D.大小

  植物组织是指形态、()相似，担负着一定生理功能的细胞组合。 A.功能 B.来源 C.结构 D.大小

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• 设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元，并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%，短期国债利率为每年5%。简单起见，假定资产组合不支付股利（或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债？多少钱用来购买股票？b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%，作为管理人你应该如何处置？

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• 切换中英文标点符号的默认热键是（)组合键。A.“Ctrl+Space”B.“Shift+Space”C.“Ctrl+ 。（句号键）”D

  切换中英文标点符号的默认热键是()组合键。 A.“Ctrl+Space” B.“Shift+Space” C.“Ctrl+ 。（句号键）” D.“Ctrl+ alt”

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• 资本限量决策是利用（)方法寻求一组使净现值最大化的投资项目组合。A.动态回收期法B.会计收益率法

  资本限量决策是利用()方法寻求一组使净现值最大化的投资项目组合。 A.动态回收期法 B.会计收益率法 C.获利能力指数法 D.内部报酬率法

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• 下列不能打开菜单编辑器的操作是。 A. 按+组合键 B. 单击工具栏中的“菜单编辑器”按钮 C. 执行“工具”菜单中的“菜单编辑器”命令 D. 按++组合键

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

  A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D．投资组合能够分散掉的是非系统风险

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• 根据我国《商标法》规定，（）如能起到区分商品或服务的来源，可注册为商标。 A. 文字图形 B. 声音 C. 颜色组合 D. 气味

  A．A B．B C．C D．D

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• 对下列进行评论。a.如果股票价格服从随机漫步，资本市场就像赌场一样。b.公司前景好的部分可以被预测。根据这一方面，股票价格不可能服从随机漫步。c.如果市场是有效的，你也可能根据《华尔街日报》上的股票名单来选择自己的投资组合。

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• CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？

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• 7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

  A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。B.表述正确C.表述正确D.表述正确

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• 有效组合都是一定期望收益水平下，方差最小的组合。 A. 正确 B. 错误

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