按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要收益率正相关。（)

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• 按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）

  A、无风险收益率 B、公司股票的特有风险 C、特定股票的β系数 D、所有股票的年均收益率

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。

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• 小张持有某铁路公司股票500股，该公司未来三年的股利不发生增长，即增长率为零，每期发放的股利为15元。但从第四年开始，该公司所发放的股利开始增长，增长率为3%。目前国债的收益率为4%，股市上的平均收益率为12%，该铁路股票的标准差为2.6531，市场组合的标准差为2.2562，两者的相关系数为0.8828，该股票与市场组合的相关性是很强的。根据资本资产定价模型，该铁路公司股票的β值为（）。

  A . A.1.0123 B . 1.0256 C . 1.0381 D . 1.1237

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• 某公司股票的风险系数为1.5，市场平均报酬率为11%，无风险报酬率为6%。使用资本资产定价模型计算股票的资本成本率为()。

  A . 22.5% B . 20% C . 13.5% D . 14%

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 要求：按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

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• 已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%，该普通股的当前市价为10.5元/股，筹资费用为0.5元/股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为0.8元，按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。

  A . 6% B . 10% C . 2.8% D . 3%

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

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• 某公司股票的风险系数为1.3，市场平均报酬率为12%，无风险报酬率为5%。使用资本资产定价模型计算股票的资本成单率为()。

  A . 14.1% B . 14.7% C . 17.0% D . 18.3%

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• 已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股的当前市价为10.5元/股，筹资费用为0.5元/股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为0.8元，按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。

  A . 6% B . 2% C . 2.8% D . 3%

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。

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• 按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素有（）。

  A . 无风险的报酬率 B . 平均风险股票的必要报酬率 C . 特定股票的贝塔系数 D . 特定股票在投资组合中的比重

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• 按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）。

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• 假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是

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• 某公司股票的风险系数为1．3，市场平均报酬率为12％，无风险报酬率为5％。使用资本资产定价模型计算的该公司普通股筹资的资本成本率为（）。

  A.14．1％ B.14．7％ C.17．O％ D.1B．3％

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• 按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要收益率呈负相关。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1．5，市场风险溢价=4%，无风险利率为5%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）。

  A.否，因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率 B.是，因为其收益率远高于无风险利率 C.否，因为该股票的风险大于市场投资组合的风险 D.是，因为考量风险之后，该投资显然划算

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• 已知某普通股的β值为1．2，无风险利率为6％，市场组合的风险收益率为10％，该普通股的市价为21元／股，筹资费用为1元／股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为2元，按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为()。

  A．6％ B．2％ C．8％ D．0．8％

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• 按资本资产定价模型确定股票的必要保持率时，不需要考虑的因素是( )。

  A．无风险收益率 B．市场收益率 C．市场率 D．β值

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• 某上市公司股票预计明年的每股收益为6元，留存比率为40%。该股票的β值为1.2且一直保持不变，同期市场组合的预期收益率为12%，市场无风险收益率为4%。若该公司股权收益率为16%，该股票价格的增长机会的现值（PVGO)为（)。（假设资本资产定价模型成立)

  A.5.88元 B.10.78元 C.23.53元 D.27.87元

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• 按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65，无风险报酬率为5%，市场上平均风险股票必要报酬率为5%，则该公司留存收益成本中的风险报酬率为()。

  A．8% B．0% C．0% D．3%

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• 假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）

  A．低于期望收益率，不会投资该股票 B．高于期望收益率，会投资该股票 C．缺少条件，无法计算 D．股票有风险，不投资任何股票

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• 12、按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有

  A．无风险的收益率 B．平均风险股票的必要收益率 C．特定股票的β系数 D．财务杠杆系数

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• 某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：股票股票的每股市价（元）股票的数量（股）A4300B3100C8200 当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。要求：（1）计算每种股票所占的价值比例；（2）计算股票A的β系数；（3）计算股票B和C的

  A．A：38.71% B：9.68% C：51.61% B．β=1.25 必要收益率：C 14.80% ；B 7.6% C．β=1.25 必要收益率：C 11.60% ；B 12.2% D．A：38.77% B：10.68% C：41。61%

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• 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为10%，β系数为2.5，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）

  A．13.33% B．12.57% C．14.59% D．10.67%

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