3、汇率为0.7000，六个月的国内外无风险利率分别为5％和7％（均以连续复利表示）。 六个月的远期汇率是多少？
相似题目
-
国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同，付款期限为1个月，双方约定到期时按即期利率支付货款，签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响，该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日，银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865，一个月后，与企业的预期一致，人民币出现了升值，即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比，企业通过套期保值增加（）
-
小李在2010年3月3日存入一笔30000元、定期整存整取六个月的存款，假设半年期定期存款年利率为1.98%，到期日为2010年9月3日，支取日为2010年10月5日，假定支取日的活期存款年利率为0.36%，小李从银行取回的利息为（）。
-
美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。
-
两种期权的执行价值均为60元，6个月后到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。
-
客户于2008年8月29日、30日、31日分别存入3笔存期为六个月的人民币整存整取定期存款，到期日均为2009年2月28日。
-
债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。
-
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。
-
根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
-
如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）
-
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
-
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
-
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
-
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。该股票6个月后的远期价格等于（）元
-
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利（）
-
某货币当前汇率为0．56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
-
在一个时期，美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12％，英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8％，假定当前美元汇率为GBPl=USD2．0000，3个月的美元期汇贴水为10点。试问：是否存在无风险套利机会？如果存在，一个投资者有10万英镑，可以获利多少？
-
一个期限为3个月的欧式看涨和看跌期权，行权价格都为20元，现在价格都为3元。无风险利率为10%。现在标的的股票价格为19元，并且1个月后支付1元的红利。请说明是否存在套利机会？如果存在，将如何套利，套利结果是什么？
-
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元，一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元
-
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）
-
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元
-
假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%，且澳元美元即期汇率为1.0376，则3个月期货的理论价格为（）
-
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=S×e（Rd-Rf）×T）
-
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）
推荐题目
- 检查视力时，要求眼睛与视力表的距离为5米，如下图所示，人面对平面镜而坐，背后为视力表。视力表到平面镜的距离3米，那么人到镜子的距离应为：https://assets.asklib.com/source/1473057793829037113.png
- 社会保险水平应当与社会经济发展水平和社会承受力相适应。（）
- 测定全风压供给掘进面的风量，测点应选择在局部通风机吸风口前（）的进风巷内。
- 关于“SDCCH拥塞率”的计算公式，正确的是：（）
- 劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过六个月。
- 釉石
- 以下长期股权投资应当采用权益法的有( )。
- 和员工主动离职率成相关关系的是（）
- The（）of people playing soccer had grown from an estimated 500,000 in 1973 to about 60000
- 下面程序的功能是在一个字符数组中查找一个指定的字符，若数组中含有该字符则输出该字符在数组中第一次出现的位置（下标值）；否则输出-1。请填空。 include <stdio.h> include <string.h> int main（) {char c='a',t[50]; int n,k,j; gets（t); n=strlen（t); for（k=0; k<n;k++) if（) {j=k; break;} else j=-1; printf（"%d",j); return 0; }