期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是()
相似题目
-
期权风险度量指标包括()指标。
-
根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/201705121725011718.png
-
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
-
针对期权的希腊字母中,用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个?()
-
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
-
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是()。
-
已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收益率的标准差σ=4%,试利用布莱克-斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
-
时间价值是指期权的买方希望随着时间的延长,相关标的物价格的变动有可能使期权增值时而愿意为买进这一期权所付出的权利金金额。()
-
股票当前价格为100元,一年后价格上涨为105元,或下跌为90元。已知无风险连续利率为5%,若复制3份以该股票为标的、执行价为100一年期看跌期权,如下说法中正确的是()
-
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
-
如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
-
()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
-
在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。
-
下列期权具有相同的标的物和到期日,记C(K):行权价为K的看涨期权价格P(K):行权价为K的看跌期权价格则如下选项中,有无风险套利机会的是()。
-
宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时,投资者才能获利。()此题为判断题(对,错)。
-
在看跌期权中,标的物价格与期权价格成()关系
-
期权风险度量指标中衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是()指标
-
假设年无风险利率是10%,看涨期权的期限是6个月,其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量,其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式,该欧式看涨期权的价格是多少?()
-
()用来度量期权价格对剩余时间变动的敏感度。
-
Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的()导数
-
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括()。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
-
()是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标
-
下列希腊字母中,哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响?()
推荐题目
- SAH防治再出血可使用抗纤溶药物6一氨基己酸、止血芳酸、止血环酸等。
- 在经合组织(OECD)对知识的分类中,属于隐含经验类知识的是()。
- 男性,49岁。右侧胸痛、干咳2周就医。体检:气管居中,右胸叩浊,呼吸音消失。X线胸片示右侧大量胸腔积液,胸水为血性,找到癌细胞,大致为腺癌。本例最有价值的组织学定性诊断技术是()
- 患者,20岁,1型糖尿病10年,应用混合胰岛素治疗,分别在早餐前和晚餐前皮下注射,近2周发现空腹血糖11.1~16.7mmol/L,中餐前8mmol/L,晚餐前7.6mmol/L,临睡前5.1mmol/L,对该情况应考虑()
- 把“社会通过社会化的机构及其执行者实施社会化的过程”称为()。
- 主动拉伤
- 关于与人交谈,下列说法错误的是()。
- 工作票的管理实施“分级管理、逐级负责”的管理原则。()
- 单体形成胚囊时,n-1配子占多数。()
- 吊装时, 杜绝鲁莽吊装,树立安全第一的工作作风()