在资本资产定价模型中,β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数()
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根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
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关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
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下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,不正确的是( )。
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根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
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在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
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资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
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在现实市场中,资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。()
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,不正确的有()
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在资本资产定价模型中,β系数表示()。
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按照资本资产定价模型,某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。()(1.0分)
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )
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在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()
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在资本资产定价模型中,均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系,下列关于β系数的说法正确的有()。
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资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平的关系是()。
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在资本资产定价模型RP=RF+βi(RM-RF)中,RM是()。A.第i资产必要收益率B.第i风险收益率C.市场组合
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根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与预期收益率之间的关系是()
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【多选题】下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()
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下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
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11、在资本资产定价模型中(CAPM),β大于1表示()
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