中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元,沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权,期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性,他可以
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对沪深300股指期货合约,下列说法正确的是()。
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沪深300股指期货合约到期时只能进行()。
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沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的()。
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沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币()元。
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中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。
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沪深300股指期货合约到期日为()。
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沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。()
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沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。()
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关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是()。
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沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。()
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沪深300股指期货合约的最小变动价位为()。
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目前,沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。()
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沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的()。
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沪深300股指期货的合约乘数为()。
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假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。
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6、假设8月20日是交易日,9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点,保证金率为8%,此时购买一手沪深300股指期货合约需要
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假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,000
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沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元,保证金比例为10%,某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约,第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点,这位投资者的盈亏状况为()
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沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的[ ]()
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沪深300股指期货合约的最后交易日为()。
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沪深300股指期货合约的到期日为合约到期月份的()。
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沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的()。
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郝乐山准备三个月后套现100万股AAA公司的股票。半年前上市时的价格才每股5元,在牛市的推动下现在已经涨到了每股10元,李保财担心未来三个月内市场可能有较大的调整,建议用沪深300股票指数期货来套期保值。AAA公司的股票相对沪深300指数的beta为1.2,当前沪深300指数为3950点,三个月后到期的期货合约价格为4000点,合约每点合300元。假设股票指数与股票指数期货完全相关,大致需要卖出多
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以下关于沪深300股指期货合约说法不正确的是()
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