马可威茨认为经过投资组合后投资方案会在（）中得到平衡。

相似题目

• 基金投资决策制定的过程中，投资组合的具体方案必须由投资决策委员会制定。基金经理的投资指令不能直接向交易员下达，应当经风险控制部门审核后，才可对交易员下达。（　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 甲公司有一个债券和权益工具的投资组合；正式的书面投资和风险管理规定要求该组合中权益工具所占的价值比重应限定在投资组合总价值的25％至40％之间；甲公司授权相关投资管理部门根据这一比例规定，购买或出售债券和权益工具以平衡该投资组合。如果该投资组合的管理部门被授权购买和出售金融资产以平衡投资组合中的风险，而不存在交易意图，且以往也没有为短期获利进行交易的说法。该组合中的债券和权益工具应分类为（）。

  A . 交易性金融资产 B . 可供出售金融资产 C . 持有至到期投资 D . 应收款项

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• 马克威茨认为经过投资组合后投资方案会在（）得到均衡。

  A . 成本 B . 效益 C . 风险 D . 收益

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• 准备的退休基金在投资中应寻求（）之间的平衡，选择合适的投资工具或投资组合。

  A . 稳健性和收益性 B . 开放性和稳健性 C . 风险性和收益性 D . 多元性和稳健性

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• 已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）

  A . 将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例 B . 将各种债券的久期进行算术平均得到 C . 取各种债券久期中最小的久期作为组合久期 D . 取各种债券久期中最大的久期作为组合久期

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• 在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（　　）。

  A . 系统风险大小 B . 总风险大小 C . 政策风险大小 D . 非系统风险大小

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• 投资组合理论的中心思想是经过（）后投资方案会在“风险―收益”中得到平衡，既能（），又能取得一定的（）。组合投资能规避非系统性风险。

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• 马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。

  A . 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大 B . 解的不稳定性 C . 数据误差带来解的不可靠性 D . 重新分配的成本高

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• 马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

  A . 均值方差模型 B . 证券组合的选择 C . 资本定价模型 D . 论有效边界

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• 马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马可维茨于（ ）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

  A . 1951 B . 1952 C . 1953 D . 1954

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• 加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

  A . 做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权 B . 做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权 C . 做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权 D . 做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权

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• 某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

  A . 无限的上行收益，无限的下行风险 B . 有限的上行收益，有限的下行风险 C . 无限的上行风险，有限的下行收益 D . 有限的上行风险，无限的下行收益

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• 马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。

  A . 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧 B . 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小 C . 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加 D . 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得

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• 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

  A . 无限的上行收益，无限的下行风险 B . 有限的上行收益，有限的下行风险 C . 无限的上行风险，有限的下行收益 D . 有限的上行风险，无限的下行收益

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• 组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（）

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• 马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（)。A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大B.

  马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。 A.当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大 B.解的不稳定性 C.数据误差带来解的不可靠性 D.重新分配的成本高

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• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

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• 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，所以在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差()的组合。

  A.最大 B.最小 C.适中 D.随机

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• 下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

  A．I、Ⅲ、IV B．I、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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• 甲公司有一个债券和权益工具的投资组合；正式的书面投资和风险管理规定要求该组合中权益工具所占的价值比重应限定在投资组合总价值的25%至40%之间；甲公司授权相关投资管理部门根据这一比例规定，购买或出售债券和权益工具以平衡该投资组合。如果该投资组合的管理部门被授权购买和出售金融资产以平衡投资组合中的风险，而不存在交易意图，且以往也没有为短期获利进行交易的说法。该组合中的债券和权益工具应分类为（）

  A．交易性金融资产 B．可供出售金融资产 C．持有至到期投资 D．应收款项

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• 3、在马可维茨的组合投资框架内，一个投资基金分析了100只股票，希望确定出有效边界，需要计算（）个方差和（）个协方差

  A．100, 100 B．100, 4950 C．4950, 100 D．4950, 4950

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