在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

相似题目

• 在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（），使看跌期权价格（）。

  A . 下降，下降 B . 上升，上升 C . 上升，下降 D . 下降，上升

  查看最佳答案

• 6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（ ）元。

  A . 15.2 B . 12.26 C . 9.63 D . 9.2

  查看最佳答案

• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。

  A . 1 B . 6 C . -7 D . -5

  查看最佳答案

• 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

  查看最佳答案

• 某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，在投资者（）。

  A . 最大亏损为两份期权费之和 B . 最大盈利为两份期权费之和 C . 最大亏损为两份期权费之差 D . 最大盈利为两份期权费之差

  查看最佳答案

• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。

  A . 6 B . 6.89 C . 13.11 D . 14

  查看最佳答案

• 期权分为看跌期权和看涨期权，看跌期权给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价格购买某项资产的权利，看涨期权则给予以约定价格出售某种资产的权力。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 若某标的物的市场价格上涨，则买进看涨期权者或卖出看跌期权者都可获利。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。

  A . 上升；下跌 B . 上升；上升 C . 下跌；上升 D . 下跌；下跌

  查看最佳答案

• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。

  A . 6.89 B . 13.11 C . 14 D . 6

  查看最佳答案

• 个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时，A投资者仓位里有标的同为XYZ期权，股票XYZ昨天收盘价为50元，具体如下：买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张；买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张；卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张；卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张；请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张？（）

  A . A、440 B . B、560 C . C、450 D . D、780

  查看最佳答案

• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。

  A . 买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权 B . 卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权 C . 买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D . 卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

  查看最佳答案

• 下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。

  A . C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1 B . C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6 C . P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6 D . P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24

  查看最佳答案

• 其他条件不变，以下观点哪些是正确的：I.未来价格上涨时，看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时，看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时，看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时，看跌期权空头和看涨期权多头都会获利

  查看最佳答案

• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元

  A．1 B．6 C．-7 D．-5

  查看最佳答案

• 一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（)。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高，看跌期

  一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则()。 A.期权的价格越低 B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 C.期权的价格越高 D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

  查看最佳答案

• 实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)

  实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()

  查看最佳答案

• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元

  A．6.89 B．13.11 C．14D

  查看最佳答案

• 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（），使看跌期权价格（）

  A．上涨：上涨 B．下降；下降 C．上涨；下降 D．下降；上涨

  查看最佳答案

• 在看跌期权中，标的物价格与期权价格成（）关系

  A．正相关 B．负相关 C．不相关 D．同向

  查看最佳答案

• 以下哪种情况下，期权为实值期权（）Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时

  A．I、Ⅲ B．I、IV C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、IV

  查看最佳答案

• 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元

  A．2.99 B．3.63 C．4.06 D．3.76

  查看最佳答案