根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
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特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）
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特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（）
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一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（）
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夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）
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刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210390416051.png 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（），其中（）能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。
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特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。（）
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夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。（）
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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
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使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
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根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（）
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M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。（ ）
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M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）
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特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
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特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（）
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特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）
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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
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特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好。()此题为判断题(对，错)。
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已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（)。A．特雷诺指数B．詹森指数
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假设基金a，基金b及市场指数的特雷诺指数分别为l、54，1、69，1、47，则表现排序正确的是（）。(1分)
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下列说法错误的是（)。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指
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【单选题】假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%，系统风险β分别为1.2和0.8，市场组合的季平均收益率为2.2%，季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为（)。
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关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
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