中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）

相似题目

• 中金所5年期国债期货合约临近交割月份时，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。

  A . 正确 B . 错误

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• 某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。

  A . 一定大于1 B . 一定小于1 C . 一定等于1 D . 不确定

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• 票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。

  A . 符合转托管相关规定 B . 储蓄式国债 C . 记账式国债 D . 可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管

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• 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。

  A . 9：04-9：05 B . 9：19-9：20 C . 9：09-9：10 D . 9：14-9：15

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• 中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。

  A . 6-10年 B . 6.5-10.5年 C . 6.5-10.25年 D . 4-5.25年

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• 中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。

  A . 到期合约到期前两个月的第一个交易日 B . 到期合约到期前一个月的第一个交易日 C . 到期合约最后交易日的下一个交易日 D . 到期合约最后交易日的下一个月第一个交易日

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• 中金所5年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。

  A . 正确 B . 错误

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• 2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。

  A . 0.5167 B . 8.6412 C . 7.8992 D . 0.0058

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• 中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至小数点后三位。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。

  A . “同市场优先”原则 B . “时间优先”原则 C . “价格优先”原则 D . “时间优先，价格优先”原则

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• 2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。

  A . 0.5167 B . 8.6412 C . 7.8992 D . 0.0058

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• 在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。

  A . 剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债，转换因子大于1 B . 剩余期限4.62年，票面利率3.65%的国债，转换因子小于1 C . 剩余期限6.90年，票面利率3.94%的国债，转换因子大于1 D . 剩余期限4.25年，票面利率3.09%的国债，转换因子小于1

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• 中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。

  A . 5年 B . 5-10年 C . 5年以内 D . 4-5.25年

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• 中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。

  A . 中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债 B . 同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易 C . 固定利率且定期付息 D . 合约到期月份首日剩余期限为4至7年

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• 中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。

  A . 交割结算价+应计利息 B . （交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100 C . 交割结算价+应计利息×转换因子 D . （交割结算价+应计利息）×转换因子

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• 中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。

  A . ±2% B . ±6% C . ±5% D . ±4%

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• 中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。

  A . A.符合转托管相关规定 B . B.合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年 C . C.记账式国债 D . D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管

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• 中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所5年期国债期货的当日结算价为最后（）成交价格按照成交量的加权平均值

  A．一分钟 B．两小时 C．一小时 D．半小时

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• 对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券。

  A．A.越大越大 B．B.越小越小 C．C.越大越小 D．D.越小越大

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• 中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500，该期货合约的基点价值为（）元

  A．0.05 B．500 C．0.032 D．320

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• 中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债（）

  是 否

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