关于芝加哥商业交易所（CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是(）。[2009年11月真题]

相似题目

• 芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货,当成交指数为98.56时,其年贴现率是（　　）。

  A . 1.44% B . 2.88% C . 4.32% D . 5.76%

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• 2005年，芝加哥商业交易所推出了以美元、日元、欧元报价和现金结算的人民币期货及期货期权交易，这些产品的交易很活跃。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 欧洲美元期货属于短期利率期货，是CME交易所最活跃的交易品种之一。（）

  A . 正确 B . 错误

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• CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。

  A . 1000美元 B . 10000美元 C . 100000美元 D . 100万美元

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• 1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）的国际货币市场（IMM）率先推出外汇期货合约（）

  A . 正确 B . 错误

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• （）个月期的LIBOR是CME交易非常活跃的欧洲美圆期货合约中的标的利率。

  A . 1 B . 3 C . 6 D . 9

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• 在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为（）

  A . A.3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的2个月份 B . B.3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的3个月份 C . C.3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的5个月份 D . D.3月份季度周期（3月、6月、9月、12月）的6个月份

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• 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

  A . 卖出2手欧元兑美元期货合约 B . 买入2手欧元兑美元期货合约 C . 卖出3手欧元兑美元期货合约 D . 买入3乎欧元兑美元期货合约

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• 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点，即1个点代表（）美元。

  A . 100 B . 1000 C . 10000 D . 100000

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• 芝加哥商业交易所上市的外汇期货品种包括（　　）。 Ⅰ.欧元期货 Ⅱ.英镑期货 Ⅲ.美元指数期货 Ⅳ.欧元对曰元的交叉汇率期货

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

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• 三个月期欧洲美元定期存款期货属于短期利率期货，是CME交易所最活跃的交易品种之一（）

  A . 正确 B . 错误

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• 回答题：2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（　　）美元可购得面值1000000美元的国库券。

  A . 762100 B . 951600 C . 990400 D . 998520

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• 2014年4月，在芝加哥商业交易所（CME）交易的英镑/美元期货的合约月份为（）。

  A . 5月、6月、7月、8月 B . 6月、9月、12月、3月 C . 4月、5月、6月、7月 D . 5月、6月、9月、12月

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• 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。

  A . 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B . 该公司在期货市场上获利29500美元 C . 该公司所得的利息收入为257500美元 D . 该公司实际收益率为5.74％

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• 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。

  A . A.盈利5万美元 B . 亏损5万美元 C . 亏损6000美元 D . 盈利6000美元

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• 下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。

  A . CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1／2个基本点 B . CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元 C . CME的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元 D . CME规定，最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1／2+基本点

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• 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。

  A . A.762100 B . 951600 C . 987900 D . 998520

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• 6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000，3个月期的期货价格为61000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为60200，期货价格为61130。则对于该中国企业来说（）。（CME美元兑人民币合约规模为10万美元）

  A．适宜在即期外汇市场上买进50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 B．2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 C．通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利025万人民币 D．通过套期保值实现净亏损065万人民币

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• 在芝加哥商业交易所（CME）交易的欧洲美元期货属于利率期货品种（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 目前，芝加哥商业交易所S&P500指数期货的原乘数为()美元

  A．200 B．100 C．250 D．500

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• 回答下列各题： 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。

  A.762100 B.951600 C.990400 D.998520

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• 芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为（）的欧洲美元存单

  A．1.61% B．3.21% C．3.58% D．6.42%

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• 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率

  A．盈利18500美元 B．亏损18500美元 C．盈利1850美元 D．亏损1850美元

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• 芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货属于（）

  A．外汇期货 B．短期利率期货 C．国债期货 D．股指期货

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