商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0. 5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为1. 5年（）
相似题目
-
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
-
规定信用风险内部评级法初级法计算中，由银行自行估算的有（）。
-
实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
-
在初级内部评级法下，违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由（）制定。
-
实施内部评级法初级法的商业银行（）。
-
商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是（）年。
-
根据内部评级初级法的要求，银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据，其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为（）
-
银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）
-
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
-
采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
-
银行可以对一些业务单位或资产组合使用内部评级初级法，而对另外的一些业务或资产组合使用内部评级高级法。（）
-
在采用内部评级初级法的银行中，应该由监管部门提供的参数是（）
-
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
-
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。
-
在采用内部评级高级法的银行中，贷款期限由监管当局确定。（）
-
实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）
-
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
-
商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。
-
按照巴塞尔委员会的有关要求，假定某银行2006年采用巴塞尔新资本协议的内部评级初级法，则其2007年底的资本不得低于2005年底的（）
-
信用风险内部评级初级法期限参数为（）年.
-
根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M）为2、5年，但回购类型交易的有效期限为0、5年。
-
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
-
如果银行的内部评级系统符合条件，零售风险暴露要按内部评级初级法处理。（）
-
根据《商业银行资本充足率计算指引》规定，商业银行实施初级内部评级法的，公司风险暴露的有效期限（M)为2.5年，但回购类型交易的有效期限为0.5年。（)