设2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有()

A.购买价格=99.640+0.6372=100.2772(元) B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622(元) C.IRR=(100.6622-100.2772)100.2772x(365^161)x100%=0.87% D.最后交割日计161天

时间:2023-08-20 14:17:34

相似题目