利用股指期货套期保值可以降低股票或股票组合的（）

相似题目

• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。

  A . A.亏损204.6万元 B . 盈利204.6万元 C . 盈利266.6万元 D . 亏损266.6万元

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• 国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出（）手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。

  A . 132 B . 130 C . 119 D . 115

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• 共同基金投资组合中的资金并不配置期货等衍生品市场领域，但当共同基金为其持有的股票、债券、外汇等相关资产避险时，可以套期保值者的身份参与期货交易。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循（）的原则。

  A . 品种相同或相近 B . 月份相同或相近 C . 方向相同 D . 数量相当

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• 随着股票价格的上升，一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变，证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益，可以买入股指期货。

  A . 正确 B . 错误

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• 利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。

  A . 现货股票的β系数 B . 期货合约规定的量数 C . 期货指数点 D . 期货股票总价值

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• GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

  A . 正确 B . 错误

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• 利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。

  A . 12 B . 13 C . 14 D . 15

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• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。需要交易的期货合约张数是（）。

  A . A.62张 B . 64张 C . 43张 D . 34张

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• 股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。

  A . 经营风险 B . 偶然性风险 C . 系统性风险 D . 非系统性风险

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• 在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。

  A . 完全性套期保值 B . 过度补偿性套期保值 C . 恶化性套期保值 D . 不足补偿性套期保值

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• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。该基金套期保值的结果是（）。

  A . A.净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定性 B . 净盈利26.6万元，完全回避了股票市场的系统性风险，保持股票收益的稳定性，还额外增加了收益 C . 套期保值效果不佳，导致股票市场仍存在巨大亏损 D . 盈亏完全相抵

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• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。从3月1日至6月1日，该基金在股票市场上的投资状况是（）。

  A . A.亏损240万元 B . 盈利240万元 C . 盈利234万元 D . 亏损234万元

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• 大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（)方法。A

  大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用()方法。 A．互换套期保值交易 B．连续套期保值交易 C．系列套期保值交易 D．交叉套期保值交易

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• 在做股指期货套期保值率时，计算投资组合的B系数的方法有（）。

  A．回归法 B．参数估计法 C．资本资产定价模型法 D．蒙特卡洛模拟法 E．加权平均法

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• 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大．为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。

  A．卖出期货合约131张 B．买入期货合约131张 C．卖出期货合约105张 D．买入期货合约105张

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• 当出现下列隋况时，可以考虑利用股指期货进行多头套期保值（）。

  A．投资银行、股票承销商与上市公司签署了证券包销协议 B．投资者向证券经纪部借入证券进行了抛空 C．投资者在股票或般指期权上持有空头看涨期权 D．投资者在股票或股指期权上持有空头看跌期权

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• 某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&amp；P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&amp；P500股指期货合约（合约量数为250美元）

  A．买入20 B．卖出20 C．卖出40 D．买入40

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• 假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，B．系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。

  A.11 B.12 C.13 D.14

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• 某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此购买了3份6个月期的s＆P股票指数期货(当时指数为400点，1点500美元)。那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为（）。

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• 假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份

  A．11 B．12 C．13D

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• 8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（）期货合约进行套期保值

  A．买进119张 B．卖出119张 C．买进157张 D．卖出157张

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