方差和标准差可以用来表示证券投资风险的大小，这种风险包括了系统风险、非系统风险和投资者主观决策的风险。

相似题目

• 利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是()。

  A . 项目所属的行业相同 B . 项目的预期报酬相同 C . 项目的置信区间相同 D . 项目的置信概率相同

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• 方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。()

  A . 正确 B . 错误

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 下列关于变异系数的说法，正确的是（）。 ①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险 ②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资 ③项目A的预期收益率为7.5%，标准差l0%，则其变异系数为0.75 ④项目B的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75

  A . ①②③ B . ①③④ C . ①②④ D . ②③④

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• 已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ω A =1/4，ω B =3/4，ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg

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• 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有（）。

  A . 用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 B . 如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 C . 如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 D . 如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 E . 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

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• 由于标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较不同的预期收益率的投资的风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 标准差或方差可以用来比较具有不同预期收益率的资产的风险。（　）

  A . 正确 B . 错误

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• 证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。

  A . 正确 B . 错误

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• 利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是（ ）。

  A . 项目的置信概率相同 B . 项目所属的行业相同 C . 项目的置信区间相同 D . 项目的期望报酬相同

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• 利用标准差比较不同投资项目风险大小，不需要（）

  A . 项目所属的行业相同 B . 项目的预期报酬相同 C . 项目的置信区间相同 D . 项目的置信概率相同

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• 标准差是衡量风险大小的指标,可用来比较各种不同投资方案的风险程度。 (　　)

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• 在比较两个投资对象的风险大小时，标准差越小，说明风险越大；同样，标准差越小，说明风险越大。    （  ）

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• 以标准差或方差度量投资风险的基础，是投资收益率呈正态分布或近似正态分布。（5.0分）

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• 标准差是衡量风险大小的指标,可用来比较各种不同投资方案的风险程度。 ( )

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• 方差和标准差是度量风险的唯一方式。

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• 投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。

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• 无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  A．无差异曲线向左上方倾斜 B．无差异曲线向右上方倾斜 C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D．无曲线之间互不相交

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• 根据满足投资者风险—回报目标的要求,在对主要资产类别的预期回报率、标准差和协方差的长期预测的基础上,设定有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标,这称为()。

  A．永久性资产配置 B．突发性资产配置 C．战略性资产配置 D．战术性资产配置

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• 市面上存在两种证券，证券A的风险水平为8%，证券B的风险水平为4.6%，二者的相关系数为0.95，各投资50%，则该证券组合的风险水平为（）。（参考线下PPT第11页，注意，风险最终用标准差表示，并非方差。）

  A．6.23% B．0.003877 C．0.3877% D．3.88%

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• 根据满足投资者风险-回报目标的要求,在对主要资产类别的预期回报率、标准差和协方差的长期预测的基础之上,设定的有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标。这称为__C__（）

  A．永久性资产配置 B．突发性资产配置 C．战略性资产配置 D．战术性资产配置

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• 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无 风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（）。I.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差 IV.风险资产之间的协方差

  A．I、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、IV C．I、Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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• 59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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