（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

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• 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616221794706.jpg

  A . 位于f与M之间的组合 B . 位于fM的右上延长线上的组合 C . 位于f的右下延长线上的组合 D . 位于fM连线上的所有组合

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• 投资组合保险策略在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 证券投资基金是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立资产，由（）托管，（）管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

  A . 基金管理人，基金托管人 B . 证券交易所，基金管理人 C . 基金托管人，基金管理人 D . 基金管理人，基金投资咨询机构

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• 投资者可以在投资组合中加入多种风险资产，从而通过分散化投资来降低或消除（）。

  A . 系统性风险 B . 市场风险 C . 非系统性风险 D . 经济周期风险

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• （）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

  A . A．买入并持有策略 B . B．投资组合策略 C . C．投资组合保险策略 D . D．动态资产配置

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• 已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（）。

  A . A、总期望报酬率为13.6% B . B、总标准差为16% C . C、该组合位于M点的右侧 D . D、资本市场线斜率为0.35

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• 从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以（）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。

  A . A．资产类别的历史表现 B . B．资产类别的表现 C . C．投资人的风险偏好 D . D．投资人的风险规避

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• 从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以（　　）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。

  A . 资产类别的历史表现 B . 资产类别的表现 C . 投资人的风险偏好 D . 投资人的风险规避

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• 资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 判断资产组合M和N哪个风险更大？

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• 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。

  A . 上涨20.4% B . 下跌20.4% C . 上涨18.6% D . 下跌18.6%

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最大，最大 B . 最小，最大 C . 最大，最小 D . 最小，最小

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• 已知某资产组合的风险没有充分分散，如果向该投资组合中随机加入新的资产，随着资产数量的不断增加，投资组合的风险将会发生何种变化？（ ）

  A . 系统性风险不能被分散，非系统性风险保持不变 B . 系统性风险逐渐被分散，非系统性风险保持不变 C . 系统性风险不能被分散，非系统性风险趋于下降 D . 系统性风险逐渐被分散，非系统性风险趋于下降

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。

  A . 总期望报酬率为9.6％ B . 总标准差为18％ C . 该组合点位于资本场线上M点的右侧 D . 资本 场线的斜率为0.2

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最小，最大 B . 最大，最大 C . 最大，最小 D . 最小，最小

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• 资产配置的目标在于以（）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益。

  A . 资产类别的历史表现 B . 资产类别的表现 C . 投资人的风险偏好 D . 投资人的风险规避

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最大；最大 B . 最小；最小 C . 最大；最小 D . 最小；最小

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• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . A．最大，最大 B . B．最小，最大 C . C．最大，最小 D . D．最小，最小

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• 已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。

  A . 总期望报酬率为13.6% B . 总标准差为16% C . 该组合位于M点的左侧 D . 资本市场线斜率为0.35

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• 固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例。

  A . 现时净值与价值底线 B . 现时市值与价值底线 C . 现值与安全垫 D . 现时净值与价格底线

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• 在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

  A . A．最小化，最大化 B . B．最大化，最大化 C . C．最大化，最小化 D . D．最小化，最小化

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• 固定比例投资组合保险策略是一种通过比较投资组合（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例，以兼顾保本与增值目标的保本策略。

  A . A．现时净值与价值底线 B . B．现时市值与价值底线 C . C．现值与安全垫 D . D．现时净值与价格底线

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• 基金通过汇集众多中小投资者的小额资金，形成较大的资金实力，将资产分别配置到股票、债券等多种资产上，通过有效的资产组合降低投资风险是指基金的（）特点。

  A . 集合理财、专业管理 B . 组合投资、分散投资 C . 严格监管、信息透明 D . 利益共享、风险共担

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• 62、有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。

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