久期是债券价格对（）的一阶倒数。
相似题目
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某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
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债券久期是指（）。
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凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期对收益率求一阶导数。
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如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
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久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（）
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久期综合考虑了（）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
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债券的久期是指（ ）。
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如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
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利用修正久期计算债券价格对利率的变化幅度时（）。
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已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为()
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债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）
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久期综合考虑了()对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，（)。A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B．当
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如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会()。
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其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越小。（）此题为判断题(对，错)。
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某2年期债券面值100元，票面利率为5％，每年付息，现在的市场收益率为6％，市场价格98．17元，则其麦考利久期是（）年
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某债券当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）
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某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约
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债券的麦考利久期是长15年到期、息票率为7%。（)
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9、假定某债券的修正久期是2.69，凸度是200，则当利率上升1%时，该债券的价格下降（）。
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利用久期，可以考察债券价格对利率变化的敏感程度。（)
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3、债券价格关于利息力的一阶导数的负值等于债券现金流到期时间的加权平均数，权数为现金流的现值。
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15、马考勒久期是负的资产价格关于利息力的一阶导数与资产价格之比