假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()。
某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下: 单位:元 https://assets.asklib.com/images/image2/2017050413401248596.jpg 若丙投资人购买10份ABC公司看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。
某期权交易所2017年3月20日对ABE公司的期权报价如下: 金额单位:元 https://assets.asklib.com/images/image2/2017050411483973018.jpg 若乙投资人卖出一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?