无风险套利机会存在的充分必要条件()。
相似题目
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根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。
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已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为()时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
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当期货价格和现货价格之间出现较大的偏差时,期现套利机会就会存在。()
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如果在正向市场中,期货的价格和现货的价格同时上升,并一直持续到交割日,基差的绝对值始终大于持仓费,那么就会出现无风险的套利机会。()
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甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,该期权存在无风险套利,差额大约为()元。
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在衍生金融工具市场上,套利机会是不可能长期存在的。()
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若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会。()
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在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着()。
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套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
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假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)
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无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。()
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假定无风险利率为每年10%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400,4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会?
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国外对冲基金一个显著的特征,就是经常运用()的办法去抵消市场风险,锁定套利机会。
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套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()
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套利的经济学原理是(),即如果两个资产是相等的,他们的市场价格应该倾向一致,一旦存在两种价格就出现了套利机会。
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卖方交割时,当INE>仓单成本存在期现套利机会。()
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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()
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当标的资产价格S=10000,若假设e-rt等于0.98,根据上下边界套利原理,下列存在套利机会的看涨期权有( )。
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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素l的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。
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某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元,期权期限为12个月,执行价格为100.00元,当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用,则市场年化无风险连续复利率为()。
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考虑多因素APT模型,有两个独立的经济因素,F1和F2,无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合:<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/60426001-60429000/60428027/2b96e32e158dc0c35ab133b06cbe89d5.png' />假设存在无套利机会,F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。
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在一个时期,美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBPl=USD2.0000,3个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可以获利多少?
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一个期限为3个月的欧式看涨和看跌期权,行权价格都为20元,现在价格都为3元。无风险利率为10%。现在标的的股票价格为19元,并且1个月后支付1元的红利。请说明是否存在套利机会?如果存在,将如何套利,套利结果是什么?
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068表示X每上涨一个点,Y平均上涨1.068个点。例1—4(2011年综合题)当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答下列各两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上存在套利机会。(多选)