当标的资产价格S=10000,若假设e-rt等于0.98,根据上下边界套利原理,下列存在套利机会的看涨期权有( )。
相似题目
-
当标的证券价格为10元,以下哪份期权合约为虚值期权合约()。
-
根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/201705121725011718.png
-
看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于()。
-
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()。
-
王先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的价格为20元时,该期权是一个()
-
假设:X为执行价格,P为看跌期权的权利金,S为标的资产的价格。买进看跌期权时,下列哪些情况会出现盈利?()
-
在其他条件不变的情况下,当标的股票价格升高时,认沽期权的权利金会()。
-
假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为32元,到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%,若当前的期权价格为5元,则下列表述正确的是( )。
-
某投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为()时,该投资者不赔不赚。
-
当标的资产价格与利率呈负相关性时,远期价格就会高于期货价格。
-
投资者买进看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产的市场价格为( )时,该投资者盈亏平衡。
-
张先生买了一张行权价格为20元的认购期权,当标的价格为25元时,该期权是一个()。
-
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产
-
当标的股票价格接近行权价时,以下哪个数值达到最大()。
-
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S&.P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,则平仓收益为()美元。
-
9、时刻t,欧式看涨期权的价格为c(t),美式看涨期权的价格为C(t),若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同,则c(t) 小于等于C(t)
-
当标的资产价格S=10000,若假设e-rt等于0.98,根据上下边界套利原理,下列存在套利机会的看涨期权有()。A执行价格为8000,权利金为2150的看涨期权
-
假设标的资产价格为80,执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40,两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略,如果不考虑交易成本,到期时,策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
-
看涨期权的协定价格X大于该期权标的资产在t时点的市场价格S。,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于()。
-
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()
-
投资者买人一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为(),该投资者不赔不赚。
-
投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为()时,该投资者不赔不赚。A
-
假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为9.01,波动率是0.155,vega是38,在其他参数不变的情况下,如果波动率上涨到0.160,期权的价格是()。
-
22、假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)
推荐题目
- 晨、夕会是管理营销人员的重要手段,由营业部进行策划、组织和管理,要求所有的营销人员参加,晨会原则上要求每日组织,夕会要求每周至少组织()次。
- 当仪表的供电、供气中断时,调节阀的状态应能保证不导致事故或扩大事故。
- 依《建筑地基基础设计规范》的规定,若土的塑性指数大于10,且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过总量的50%,则该土属于黏性土
- 物品采购时,应注意()
- “学以自用”是学好数学的必备基础。
- 进行开发项目的财务评价时,如果项目投资回收期小于计算期,财务净现值()。
- 罗马法中的“家父权”是可以把孩子出售的。()
- 可用于治疗胸胁痛的穴位是()
- 做法符合规定的是某事业单位工作人员李某,将一份秘密级文件用手机拍摄保存,但没有外传。()
- 领导者善于创造氛围,热衷提出新奇想法,把未来描绘成诱人的蓝图,并能去刺激、鼓励、推动他人勤奋工作。这类领导属于()