沪深300指数简称沪深300，其指数基日为（ ）。
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沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。
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沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
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某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。
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中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数，其合约乘数为每点300元，报价单位为指数点，最小变动单位为0.2点。
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假如沪深300指数下降的同时香港恒生指数下降的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下，沪深300指数上涨的概率是()。
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一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。
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沪深300指数的样本选择标准为规模大、流动性好的股票，其样本覆盖了沪深市场（）的市值，具有良好的市场代表性。
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由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数以（）为基日。
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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
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沪深300指数的样本股指数由（）股票组成。
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沪深300指数是国内沪、深两家证券交易所联合发布的反映我国股票市场整体走势的指数，300只指数成分股从沪深两家交易所选出。（）
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沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）
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某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（）
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中证指数公司发布的指数有 Ⅰ、发行量加权股价指数Ⅱ、沪深300行业指数Ⅲ、沪深300指数Ⅳ、中证流通指数
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沪深300指数反映中国市场情况的指数（）
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对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨1点，则沪深300指数期货价格将（）。
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公司决策人员可以根据沪深300指数和竞争激烈程度调整预期值。沪深300指数上涨将预期全国需求增加，反之则减少，沪深300的最大影响为正负（)。
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沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元，保证金比例为10%，某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约，第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点，这位投资者的盈亏状况为（）
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沪深300指数、上证综合指数采用加权平均法编制（）
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3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权
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沪深300指数的基日点位是（）点。
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沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点
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经统计检验，沪深300股指期货与沪深300指数之间具有协整，表明（）
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选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的的原因在于（）。Ⅰ.沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为Ⅱ.沪深300指数成分股涵盖10个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡，使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动Ⅲ.沪深300指数每日价格最大波动限制较为宽松，有利于投资者获得更为丰厚的回报，能够有效地提高投资者的操作积极性Ⅳ.沪深300指数的
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