计算VaR的核心工作是()。
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()计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
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历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()
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VaR的计算方法有()。
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下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()
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以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。
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计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。
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历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
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计算VaR的值的参数选择应注意的是()。
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鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
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下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是()
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运用模拟法计算VaR的关键是()。
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在计算VaR之前要解决下列哪些问题()
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硬件系统是计算机的灵魂,是控制和操作计算机工作的核心。
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计算机软件系统最重要的是(),它是计算机能正常工作的核心。
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下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有()。
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冯·诺依曼计算机工作原理的核心是()
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()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
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在险价值的计算式子是Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%,其中Prob()表示资产组合的()
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7、对于习题6.8的布尔表达式问题,计算 eval [("p", False), ("q",True)] (Or (Var "q") (Var "p")) 的结果是 (填写True或者False)
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下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有()
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