在险价值的计算式子是Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%,其中Prob()表示资产组合的()
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根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加性(subadditivity),意味着分散可以降低风险。
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。
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有一纯贴现债券,面值1000元,期限为10年,假设折现率为10%,则它的价值的计算式子为()。
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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债券基金信用风险的监控指标包括()。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值(VaR)
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以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。
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在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是()。
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国际互换与衍生品协会(ISDA)建议采用在险价值(ValueatRisk)方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100,各个场景下的买方合约价值分别为125,124,123,121,120,115,109,107,106,101,99,98,97,96,94,93,92,90,89,88,87,86,85,84,83,82。那么在95%置信水平设定下,采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近()。
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计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。
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在险价值法(VAR)
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在险价值法计算风险可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
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鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
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某基金公司选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VAR)值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该基金公司在未来250天内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
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在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险,而不能计算投资组合的风险。
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鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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在风险度量的在险价值计算中,△Ⅱ是一个常量()
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()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()
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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为()
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金融机构在计算在险价值时,不需要的信息是()
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某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到()万元
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计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1 -α%。其中Prob(·)表示资产组合的()
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列关于在险价值VaR说法错误的是()
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