在险价值法计算风险可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
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采用内部评级法的资产覆盖率(按内部评级法计算的风险加权资产/[按内部评级法计算的风险加权资产+按修订后资本监管规定计算的其他信用风险暴露的风险加权资产])应不低于()。
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根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加性(subadditivity),意味着分散可以降低风险。
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经银监会审查批准,商业银行可以使用内部评级法计算市场风险资本。
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。
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有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是( )。
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根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计算操作风险资本?()
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以往交易账户的风险管理仅包括以历史交易资料为基础,确定风险暴露的限额,现在则通过综合计算交易账户的风险,改善风险管理。具体变化是()
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。(《商业银行市场风险管理指引16条》
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈()。
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对某一大型沉积型磷矿普查探矿权进行评估,采用折现现金流量法计算,计算得到净现金流量现值为800000万元人民币。经分析计算探矿权的地质风险系数为0.4,试用折现现金流量风险系数调整法评估该探矿权的价值为()。
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
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市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。
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采用内部评级法计算信用风险资本要求,可以使监管资本与经济资本在理念上取得一致。
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巴塞尔协议对不同的银行提出了不同的监管要求,对()的小银行可以使用基本指标法计算操作风险监管资本。
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具备条件的商业银行可同时采用其他方法(比如在险价值法和基本点现值法)计量外汇风险。
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内部评级法的资本充足率计算公式是:资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5,从上述公式可以看出()
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在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险,而不能计算投资组合的风险。
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权重法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求按权重相加。()
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在风险度量的在险价值计算中,△Ⅱ是一个常量()
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标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求按权重相加。 ()此题为判断题(对,错)。
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在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()
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单个风险因素临界值的分析计算可以采用列表法进行,多个风险因素临界值组合的分析计算可以采用列表法和图解法进行。()
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