金融机构在计算在险价值时，不需要的信息是（）
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根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
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金融机构在核对账户余额不平衡的错误时，若发现有下列错误的（），金融机构在修改错误重新报送数据的同时，需要说明错误原因并让外汇局删除错误信息。
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
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衍生金融工具是指不需要或需要少量初始净投资，在未来日期了解，其价值随着利率、证券价格、商品价格、汇率或相应的指数等的变动而变动的金融工具，主要包括（）
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在计算评估遗产价值时，最终需要计算的是（）。
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在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。
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国际互换与衍生品协会（ISDA）建议采用在险价值（ValueatRisk）方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100，各个场景下的买方合约价值分别为125，124，123，121，120，115，109，107，106，101，99，98，97，96，94，93，92，90，89，88，87，86，85，84，83，82。那么在95%置信水平设定下，采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近（）。
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在险价值法（VAR）
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在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
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具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。
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甲公司于2009年初以135万元取得一项交易性金融资产，2009年末该项交易性金融资产的公允价值为150万元。假定税法规定对于交易性金融资产，持有期间公允价值的变动不计入应纳税所得额。出售时，一并计算应计入应纳税所得额的金额。则该项交易性金融资产在2009年末的计税基础为万元。
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在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。
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在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量（）
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）
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下列哪项信息是在我们计算节拍时不需要的信息()
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网络信息安全管理对象是企业、机构直接赋予了价值而需要保护的（)。
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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（）
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在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（）
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在计算在线价值时，不需要知道的信息是（）
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某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元
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计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）
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列关于在险价值VaR说法错误的是（）
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假设苗先生与苗太太是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：若折现率以3%计算，根据生命价值法，苗先生应当投保的人寿保险的保额为（）万元。
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