资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。

相似题目

• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

  A . β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B . β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C . β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D . β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

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• 资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。

  A . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 B . 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 C . 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 D . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 E . 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

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• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

  A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益率的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

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• 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

  A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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• 资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

  A . 某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0 B . 某资产的β<0，说明此资产无风险 C . 某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D . 某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

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• 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有()。

  A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

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• 在资本资产定价模型中，β系数表示（）。

  A . 某项资产的总风险 B . 某项资产的非系统性风险 C . 某项资产期望收益率的波动程度 D . 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

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• 按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）

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• 假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是

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• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）

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• 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。

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• 依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化1％时证券投资组合变化的百分比为1．2％。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（）

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• 根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）

  A．不相关 B．正相关 C．负相关 D．非线性相关

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• 在资本资产定价模型中，β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数（）

  此题为判断题(对，错)。

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为10%，β系数为2.5，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）

  A．13.33% B．12.57% C．14.59% D．10.67%

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