牛市中认购期权垂直套利策略，（）。

相似题目

• 下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

  A . A、看涨股票，买入认购期权 B . B、强烈看涨，合成期货多头 C . C、温和看涨，垂直套利 D . D、温和看涨，买入蝶式期权

  查看最佳答案

• 以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）

  A . 当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益 B . 当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益 C . 当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金 D . 当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金

  查看最佳答案

• 下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。

  A . 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B . 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C . 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D . 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0

  查看最佳答案

• 对于备兑卖出认购期权策略，以下描述错误的有（）

  A . 一旦期权被要求行权，组合收益一定为负 B . 投资者不得不在盈利时卖出，却自己担负损失，该策略可行性不高 C . 是一种激进的期权策略 D . 使用该策略的投资者要有出售所持有股票的心理准备

  查看最佳答案

• 正向市场中进行牛市套利交易，只有价差（）才能盈利。

  A、扩大 B、缩小 C、平衡 D、向上波动

  查看最佳答案

• 某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

  A . A、41.35；48.65 B . B、44.95；45.05 C . C、39.95；50.05 D . D、40.05；49.95

  查看最佳答案

• 对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。

  A . A、买入PL，卖出PH B . B、买入PL，买入PH C . C、卖出PL，卖出PH D . D、卖出PL，买入PH

  查看最佳答案

• 熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。

  A . 高；低 B . 高；高 C . 低；低 D . 低；高

  查看最佳答案

• 在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。

  A . 扩大 B . 缩小 C . 不变 D . 无规律

  查看最佳答案

• 关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。

  A . A、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金 B . B、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金 C . C、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金 D . D、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

  查看最佳答案

• 在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。

  A . 期权的标的物相同 B . 期权的到期日相同 C . 期权的买卖方向相同 D . 期权的类型相同

  查看最佳答案

• 牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。

  A . 买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权 B . 买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权 C . 卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权 D . 买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权

  查看最佳答案

• 甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

  查看最佳答案

• 下列关于外汇期货牛市套利的定义中，正确的是（）。

  A、买人近期月份的外汇期货合约的同时买人远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 B、买人近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 C、卖出近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 D、卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式

  查看最佳答案

• 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

  A . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C . 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D . 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

  查看最佳答案

• 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？

  查看最佳答案

• 已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

  A . A、0.7 B . B、1.2 C . C、1.7 D . D、以上均不正确

  查看最佳答案

• 垂直套利是指交易者利用不同到期月份期权合约的不同时间来进行套利。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 目前绿豆的期货价格为每张38100元，某投机商预测近期绿豆价格有上涨的趋势，于是他决定采用牛市看涨期权套利，即以每张130元的权利金价格购入执行价格为每张38300元9月到期的绿豆看涨期权，又以每张90元的价格卖出执行价格为每张38400元相同到期日的绿豆看涨期权。则该组合的损益平衡点机会的是（)。

  A38190 B38230 C38340 D38270

  查看最佳答案

• 买入跨式策略是指（)A.买入认购期权+卖出认沽期权B.买入认购期权+买入认沽期权C.卖出认购期权+卖

  买入跨式策略是指() A.买入认购期权+卖出认沽期权 B.买入认购期权+买入认沽期权 C.卖出认购期权+卖出认沽期权 D.卖出认购期权+买入认沽期权

  查看最佳答案

• 假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。

  A．最大盈利4.73，最大亏损-5.27 B．最大盈利5.27，最大亏损-4.73 C．最大盈利4.27，最大亏损-5.73 D．最大盈利5.73，最大亏损-4.27

  查看最佳答案

• 牛市差价期权策略是（）

  A．购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的较高执行价的看涨期权 B．购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的较低执行价的看涨期权 C．购入一份看涨期权，同时卖出一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权 D．卖出一份看涨期权，同时买入一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权

  查看最佳答案

• 以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（）

  A．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份高执行价格的看涨期权；或买1份低执行价格的看跌期权，卖一份高执行价格的看跌期权 B．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权；或买1份低执行价格的看涨期权，卖一份高执行价格的看涨期权 C．不管是看涨期权还是看跌期权，都是卖1份低执行价格的期权，买1份高执行价格的期权 D．不管是看涨期权还是看跌期权，都是买1份低执行价格的期权，卖1份高执行价格的期权

  查看最佳答案

• 下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）

  A．买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看涨期权 B．卖出较高执行价看涨期权，买入较低执行价看跌期权 C．买入较高执行价看涨期权，卖出较低执行价看涨期权 D．买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看跌期权

  查看最佳答案