标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。
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某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2017071916195999017.png 则该投资者的盈亏状况为()。(结果保留两位小数)
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美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用()的方式。
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美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。
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芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1%为1个点,即1个点代表()美元。
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回答题:2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以( )美元可购得面值1000000美元的国库券。
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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。
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某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约(持有多头),购进价格为97.62美元,售出价格为99.34万美元。基于该份合约,交易者()
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美国短期国库券期货合约到期时必须用新发行的3个期朗国库券进行交割。()
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2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%,期货合约的价格上涨至95点,投资者平仓后的盈亏为()。
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2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。
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某欧洲美元期货合约的年利率为2.5%,则美国短期利率期货的报价不正确的有( )。
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2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期间为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元,他应采取的操作策略是()
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6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变动造成损失,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000,3个月期的期货价格为61000。2个月后,美元兑人民币即期汇率变为60200,期货价格为61130。则对于该中国企业来说()。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元)
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某投资者手中有10份180天期限的现券,每份现券价值为1万美元,现以90天期的国库券期货合约对其套期保值,每份期货部位价值为1.1万美元,已知利率变动1个基本点,180天期限债券价值增减为90天期限的1倍,加权系数为0.9,该投资者应购买( )张90天期货合约套期保值。
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某一1000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值,合约的名义本金为100万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。
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标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为() 美元。
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回答下列各题: 2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。
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如果三个月美国短期国库券期货合约的报价为93,则到期交割时的实际价格就是()。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0. 9、1. 5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO,远期汇率USD1=1.080EURO,预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
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某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率
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假定某美国的英镑债务人要在2015年9月10日偿还1000万英镑的债务本息,英镑期货合约规模为62500英镑。为控制未来英镑可能对美元升值的汇率风险,该英镑债务人可以()期货合约进行完全套期保值。
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