某一1000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值,合约的名义本金为100万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。
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假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款,甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款,乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向它们提供的利率也不同: https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题: 通过利率互换之后,甲公司可以节约的成本为()。
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一家银行有一笔拆放1年期的资产,同时又有一笔拆入1个月期的负债,当利率()时会导致损失。
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某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170,3个月期的远期点报价为90/80,若出口商不进行套期保值,()元人民币。
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伦敦同业银行拆借的对象通常以欧元为主;拆借期分为日拆、15天拆、1〜6个月期拆等;拆借金额一般为100万〜500万美元;利率水平由市场产生。()
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假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款,甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款,乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向它们提供的利率也不同: https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题: 下列关于利率互换的说法正确的有()。
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CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金()的欧洲美元定期存单。
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欧洲美元期权合约,标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约,合约规模为1000000美元,最小变动价位为1/4个基点,则下列结果中正确的有( )。
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假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款,甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款,乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向它们提供的利率也不同: https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题: 通过利率互换之后,乙公司最终的融资成本为()。
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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。
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假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款,甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款,乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向它们提供的利率也不同: https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题: 通过利率互换之后,甲公司最终的融资成本为()。
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某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。
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若当前银行美元兑加元报价如下:则3个月期的美元兑加元远期汇率为()。
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如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过()进行套期保值。
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假定,伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.2432/1.2437美元,3月期美元升水51/43,则3个月期的英镑兑美元远期汇率为 。
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现在为5月29日,某企业预计3个月后需要3个月期的贷款1000万元。为避免利率风险,借入FRA。银行报价为3×6:9%-10%,以LIBOR为参照利率,若起息日LIBOR利率为14%,则FRA借方获利为10万。
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6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变动造成损失,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000,3个月期的期货价格为61000。2个月后,美元兑人民币即期汇率变为60200,期货价格为61130。则对于该中国企业来说()。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元)
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阅读下面资料,回答题假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款,A公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款,B公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向它们提供的利率也不同:通过利率互换之后,A公司最终的融资成本为()。 查看材料
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某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的s&P股票指数期货(当时指数为400点,l点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
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某年3月10日,美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同,约定在6个月后以英镑收款。签订合同时,即期汇率是GBP/USD=1.5880/85,A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大,就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同,期货价格为GBP/USD=1.5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP/USD=1.5660/70,9月期的英镑期货合同价格为GBP/USD=1.562
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某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的s&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
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某2500万美元的l年期借款承诺由6个月期的欧洲货币期货合约来保值,合约的名义本金为250万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为()。
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芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93.58,其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为()的欧洲美元存单
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当3个月期欧洲美元期货成交价格为99.00时,意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元,利率为()的存期为3个月的存单
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假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%,且澳元美元即期汇率为1.0376,则3个月期货的理论价格为()
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