均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
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根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
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在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。
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金融企业不采用内部模型法的，应当根据标准法计算潜在风险估计值，对风险资产计提一般准备。对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数得不低于信贷资产标准风险系数。信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，关注类资产的标准风险系数暂定为（）。
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基本指标法中对操作风险计量的标准是操作风险资本要求为银行过去三年中总收入为正年份收入均值的（）。
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金融企业不采用内部模型法的，应当根据标准法计算潜在风险估计值，对风险资产计提一般准备。对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数得不低于信贷资产标准风险系数。信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，损失类资产的标准风险系数暂定为（）。
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贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
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方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。（）
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风险因素取值评定法，通过估计风险因素的（），计算期望值，将期望值的平均值与可行性研究中所采用的数值相比较，计算两者的偏差值和偏差程度，据以判别风险程度。
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下列选项中，不属于度量银行风险内控管理水平指标的是()。
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内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
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金融企业不采用内部模型法的，应当根据标准法计算潜在风险估计值，对风险资产计提一般准备。对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数得不低于信贷资产标准风险系数。信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，正常类标准风险系数暂定为（）。
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根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，简单标准法对操作风险资本要求的处理采用基本指标法，采用基本指标法银行持有的操作风险资本应等于前三年总收入的平均值乘以一个固定比例，此固定比例为（）。
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关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）
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以标准差或方差度量投资风险的基础，是投资收益率呈正态分布或近似正态分布。（5.0分）
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方差和标准差是度量风险的唯一方式。
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1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法
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无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。
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如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。 （）
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马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
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可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（）。
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◑以下度量中属于统计量的有( )。◑A.样本方差◑B.样本均值◑C.总体方差◑D.样本容量◑E.总体均值
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华夏基金管理公司在对基金管理、受托资产管理、基金销售和咨询等业务活动进行风险度量时，运用了定性和定量度量方法。华夏基金管理公司可采用的定量风险度量方法有（）
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5、下列各项指标中，能够用于衡量风险的有（）。 A.β系数 B.标准差率 C.方差 D.相关系数
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下列关于风险度量法中的压力测试说法错误的是（）
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