贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）

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• ABC公司有A和B两个投资机会，假设未来的经济状况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和期望报酬率如下表： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109413369826.png 【要求】 判断A和B方案哪个好？

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• 在预期收益相同情况下，收益概率分布与风险程度的关系是（）

  A . A、收益概率分布越集中，风险程度越低 B . B、收益概率分布越分散，风险程度越低 C . C、收益概率分布的峰度越高，风险程度越高 D . D、收益概率分布的峰度越低，分布越集中，风险程度越高

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• 风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()

  A . 正确 B . 错误

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• 投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。

  A . 正确 B . 错误

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• 假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。

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• （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

  A . 历史模拟法 B . 方差-协方差法 C . 计量法 D . 蒙特卡罗模拟法

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• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 该证券的期望收益率为（）。

  A . 0.2％ B . 0.4％ C . 0.6％ D . 0.8％

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• 估测每年损失事故发生的次数是确定损失概率的一个重要方法，也是必须要掌握概率分布的情况，常用的概率分布有（） 

  A . 威布尔分布 B . 指数分布 C . 正态分布 D . 泊松分布 E . 对数正态分布

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• ABC公司有A和B两个投资机会，假设未来的经济状况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和期望报酬率如下表： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109413369826.png 【要求】 计算A与B方案的标准差；

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• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。

  A . 标准正态分布 B . 正态分布 C . 卡方分布 D . 几何分布

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• 估测每年损失事故发生的次数是确定损失概率的一个重要方面，损失次数常用的概率分布有（）

  A . 威布尔分布 B . 指数分布 C . 二项分布 D . 泊松分布 E . 对数正态分布

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• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 该证券收益率的方差为（）。

  A . 5.76％ B . 4.44％ C . 3.98％ D . 5.36％

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• ABC公司有A和B两个投资机会，假设未来的经济状况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和期望报酬率如下表： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109413369826.png 【要求】 计算A与B方案的期望报酬率；

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• https://assets.asklib.com/images/image2/2018051408470323123.jpg假设某汽车运输公司共有相同的车辆100台，每台汽车都独立地服从上表所示的损失概率分布，则该汽车运输公司汽车损失总额的标准差为（）。

  A . 260000 B . 26000 C . 10000 D . 139780

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• 不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？

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• https://assets.asklib.com/images/image2/2018051409150593368.jpg假设AB是两个不相关的风险，两人都服从上表所示的损失分布。风险汇聚后，至少一人发生意外事故的概率为（）。

  A . 0.64 B . 0.16 C . 0.36 D . 0.04

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• 一家金融机构操作风险的损失次数和损失程度分布表分别如下，则该机构总损失不超过500的概率是（）损失次数的分布损失程度的分布概率损失次数概率损失程度0.500.65000.310.410000.22

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• ABC公司有一个投资机会，如果投资成功，取得较大的市场占有率，利润会很大;否则很可能亏损。假设未来的经济情况有三种:繁荣、正常、衰退，相应的概率分布和预期报酬率见下表:

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/1287001-1290000/37348e1d8e7685e279eaf517e21fd080.jpg' /> 则根据上述概率分析，该投资项目的预期报酬率为()。 A．0.9 B．0.15 C．-0.6 D．-0.3

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• 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。

  A．(1.8750，1.9250) B．(1.8000，10000) C．(1.8500，1.9500) D．(1.8250，1.9750)

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• 风险是指（)。A．损失的大小B．损失的分布C．未来结果的不确定性D．收益的分布

  风险是指()。 A．损失的大小 B．损失的分布 C．未来结果的不确定性 D．收益的分布

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• 假设A证券的收益率概率分布如下：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/17958001-17961000/17959159/2017051211134882353.png' />股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。 A．标准正态分布 B． 正态分布 C． 卡方分布 D． 几何分布

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• 第 31-33 题为套题：假设汽车损失额的概率分布如下表所示：前述汽车损失分布的期望值为（）

  A．500 B．300 C．200 D．100N

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• （）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

  A.历史模拟法 B.方差—协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准法

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• 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑＝1.9000美元。汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。

  A．(1.8750,1.9250) B．(1.8000,2.0000) C．(1.8500,1.9500) D．(1.8250,1.9750)

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