下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

相似题目

• 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。

  A . 做空基差盈利空间小 B . 现货上没有非常好的做空工具 C . 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券 D . 期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

  查看最佳答案

• 下列关于方差和标准差的叙述，不正确的是（）

  A . 方差的单位与标准差的单位相同 B . 方差的单位是标准差单位的平方 C . 都用于描述定量资料的变异程度 D . 二者值越大，说明资料的变异程度越大 E . 均适用于对称分布，特别是正态分布或近似正态分布资料

  查看最佳答案

• 进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）

  A . 同时买入国债现货和国债期货 B . 买入国债现货，卖出国债期货 C . 同时卖出国债现货和国债期货 D . 卖出国债现货，买入国债期货

  查看最佳答案

• 下图说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017072411371613588.jpg

  A . 收益率等于Y 时，最便宜可交割债券为劵A B . 收益率等于Y 时，最便宜可交割债券为劵B C . 收益率在Y 和Y 之间时，最便宜可交割债券为劵A D . 收益率超过Y 且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加

  查看最佳答案

• 下列属于卖出国债基差的策略的是（）。

  A . 买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利 B . 买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利 C . 卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利 D . 卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

  查看最佳答案

• 国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）

  A . A.国债收益率曲线变动的风险 B . B.回购利率市场变动带来交易成本变动的风险 C . C.现货不活跃带来的流动性风险 D . D.期货部位被逼空的风险

  查看最佳答案

• 国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列关于基差变动与套期保值效果关系的描述，正确的是（）。

  A . 卖出套期保值，基差不变，实现完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵 B . 卖出套期保值，基差走强，实现不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利 C . 买入套期保值，基差不变，实现完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵 D . 买入套期保值，基差走强，实现不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损

  查看最佳答案

• 投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）

  A . 投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货 B . 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货 C . 如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益 D . 投资者可以获得现券的利息收益

  查看最佳答案

• 下列关于经差、纬差的说法中，正确的是（）。

  A . A．经差最大为180° B . B．纬差最大为90° C . C．由东半球航行至西半球，经差一定是东 D . D．A、B都对

  查看最佳答案

• 下列关于方差与标准差的说法，正确的是（）。

  A . 标准差越大，表明各个观测值分布的越分散 B . 标准差越大，表明各个观测值的集中程度越小 C . 方差是标准差的平方根 D . 方差和标准差均有量纲 E . 标准差与变量值的计量单位相同

  查看最佳答案

• 基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列关于经差、纬差的说法正确的是（）。

  A . A．纬差不能大于90° B . B．经差不能大于180° C . C．到达点在南半球，纬差方向为南 D . D．B、C都对

  查看最佳答案

• 下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

  A . 基差交易一定可以盈利 B . 基差交易需要同时对期货现货进行操作 C . 基差交易可以看作是对基差的投机交易 D . 基差交易的损益曲线类似于期权

  查看最佳答案

• 下列关于磁差的说法不正确的是（）。

  A . A．磁差是由于磁极与地极不重合而产生的 B . B．磁差最大可达180° C . C．在磁赤道附近磁差最小 D . D．磁差随时间、地区和舷角的变化而变化

  查看最佳答案

• 下列关于“基差交易”说法正确的是（）。

  A . 基差交易是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的基差来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式 B . 基差交易大都是和套期保值交易结合在一起进行的 C . 若确定交易时间的权利属于买方称为买方叫价交易 D . 若确定交易时间的权利属于卖方称为卖方叫价交易

  查看最佳答案

• 下列关于磁差的说法正确的是（）。

  A . A．真北与罗北之间的夹角 B . B．磁北与罗北之间的夹角 C . C．真北与磁北之间的夹角 D . D．磁差随航向的变化而变化

  查看最佳答案

• 下列关于基差的说法，正确的有()。

  A．无论正向市场还是反向市场，随着期货合约到期临近基差均趋向于零 B．基差＝现货价格－期货价格 C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值

  查看最佳答案

• 对基差的描述正确的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4080001-4083000/1f10d94cdfb82362a6776dd529b481fd.gif' /> 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 下列属于做多国债基差的情形的是（）

  A．投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度 B．投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度 C．投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度 D．投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

  查看最佳答案

• 下列关于基差的说法，正确的有（）。

  A．无论正向市场还是反向市场，随着期货合约到期临近基差均趋向于零 B． 基差一现货价格一期货价格 C． 特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D． 正向市场中，基差为正值

  查看最佳答案

• 下列关于方差和标准差的说法，不正确的是（）

  A．标准差是方差的平方根 B．标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标 C．标准差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性增加，风险程度也越大 D．在风险管理中，标准差长期以来一直作为风险的代名词

  查看最佳答案