投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
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在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
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国债期货净基差等于基差减去（）。
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中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
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国债期货基差交易的风险有（）。
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下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
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对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
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国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
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2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。
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国债期货的基差交易的操作可以是（）
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有理论认为人在未来的发展上哪个部位会变大（）
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2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。
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在进行基差交易时，不管现货市场上的实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值，取得完善的保值效果.
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国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
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若豆粕的基差从-220元／吨变为-300元／吨．则由于绝对值变大，其属于基差走强。（）
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进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
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国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
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有理论认为人在未来的发展上哪个部位会变大
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若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分／蒲式耳，到了12月份基差变为3美分／蒲式耳，这种基差变化为（）。
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造成金融期货的基差和商品期货的基差之间的区别，主要是（）所决定
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国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）此题为判断题(对，错)。
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供求关系决定价格。商品的价值变大，商品的价格就会变大。（)
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国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子（）
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根据基差逐利型对冲理论，对冲者为了规避现货价格大幅度波动的风险，而选择了相对（）的基差风险
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