国债期货基差交易的风险有（）。
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在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
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在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
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国债期货净基差等于基差减去（）。
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进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
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中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
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基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）
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基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）
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国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
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国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
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国债期货交易的风险控制制度包括（）。
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国债期货基差交易是套利交易的一种。
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国债期货的基差交易的操作可以是（）
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对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。
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7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司1个月点价期；现货最终结算价格参照铁矿石期货9月合约加升水2元／干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为（）元／干吨。
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下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
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进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
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在金融期货交易中，只有基差不变时利率风险才可以被完全消除，当基差变动时，用期货规避风险的能力就会减弱。
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国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
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基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
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国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般（）。
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国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）此题为判断题(对，错)。
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某进口商为了避免小麦市场上的现货价格风险，在期货市场上进行套期保值交易，该进口商做买入套期保值，买入10手期货合约进行建仓，基差为-20元/吨。该进口商卖出平仓时的基差为-50元/吨，则该进121商在套期保值交易中的盈亏状况为（）元。
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国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子（）
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基差交易是指企业按某一（）加减升贴水确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作
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